Чистый процентный доход

Управление процентным риском в коммерческом банке
Рефераты >> Банковское дело >> Управление процентным риском в коммерческом банке

Таблица 3.7 Расчет ЧПД и ЧПМ после изменения процентных ставок

		до 1 мес.	от 1 до 3 мес.	от 3 до 6 мес.	от 6 до 12 мес.	свыше 1 года
Средняя % ставка по активу	8,05%
Средняя % ставка по пассиву	6,05%
Итого процентных активов		2 537 607	602 005	2 281 763	8 985 620	7 888 973
Общий процентный доход		204 277	48 461	183 682	723 342	635 062
Итого процентных пассивов		1 383 650	480 007	1 181 592	9 256 090	6 454 241
Общие процентные издержки		83 711	29 040	71 486	559 993	390 482
Чистый процентный доход		120 567	19 421	112 196	163 349	244 581
Актив банка	29 044 463
Чистая процентная маржа		0,42	0,07	0,39	0,56	0,84

В результате проведённого стресс-тестирования уровня процентных ставок наблюдается снижение уровня процентного дохода в периодах чувствительности банка по активам, то есть, возможны потери. Это подтверждает также то, что ЧПМ банка уменьшается.

На горизонте чувствительности банка по пассивам наблюдается напротив увеличение чистого процентного дохода. Как уже известно, ГЭП менеджмент является методикой, оценивающей влияние движения процентных ставок на ЧПД банка.

Так как процентная ставка снизилась одинаково и для активов и для пассивов, то:

DЧПД = Di*ГЭП = 2%*ГЭП

Таблица 3.8 Расчет изменения ЧПД при изменении % ставок

Показатель	до 1 мес.	от 1 до 3 мес.	от 3 до 6 мес.	от 6 до 12 мес.	свыше 1 года	Итого
ЧПД, тыс. руб.	143 651	21 868	134 201	158 132	273 377	457 852
ЧПД после изменения процентных ставок, тыс. руб.	120 567	19 421	112 196	163 349	244 581	415 532
ЧПМ, %	0,49	0,08	0,46	0,54	0,94
ЧПМ после изменения процентных ставок, %	0,42	0,07	0,39	0,56	0,84
Изменения	до 1 мес.	от 1 до 3 мес.	от 3 до 6 мес.	от 6 до 12 мес.	свыше 1 года	Итого
Изменение ЧПД, тыс. руб.	-23 084	-2 447	-22 005	5 217	-28 796	-42 320
Изменение ЧПМ, %	-0,08	-0,008	-0,08	0,02	-0,10	-0,15

Страница:

Последние рефераты