Управление процентным риском в коммерческом банкеРефераты >> Банковское дело >> Управление процентным риском в коммерческом банке
2.3.1. Анализ процентных доходов и расходов банка
Структура активов и процентных доходов представлена следующей таблицей:
Таблица 2.30 Структура активов и процентных доходов.
| Размещённые средства | Полученный доход | |||||||
| 01.01.06 | 01.01.07 | 01.01.06 | 01.01.07 | |||||
|
Средства, размещенные в банках |
2 655 644 |
11,58% |
4 184 926 |
7,82% |
84 122 |
4,79% |
134 546 |
3,34% |
|
Кредиты не банковскому сектору |
17 750 598 |
77,42% |
43 400 087 |
81,13% |
1 642 940 |
93,48% |
3 784 506 |
93,90% |
|
Ценные бумаги и участия |
2 521 265 |
11,00% |
5 908 376 |
11,05% |
30 551 |
1,74% |
111 172 |
2,76% |
|
Итого |
22 927 507 |
100,00% |
53 493 389 |
100,00% |
1 757 613 |
100,00% |
4 030 224 |
100,00% |
Таблица показывает, что наибольший доход банку в анализируемом периоде приносили кредиты не банковскому сектору.
Средние процентные ставки по размещенным средствам для удобства можно свести в таблицу:
Таблица 2.31 Доходная ставка по размещенным средствам
| 01.04.06 | 01.07.06 | 01.10.06 |
01.01.07 | |
|
Средняя % ставка по размещенным средствам |
2,41% |
4,01% |
5,96% |
7,53% |
|
по средствам, размещенным в банках |
2,92% |
2,68% |
5,58% |
3,22% |
|
по выданным кредитам |
2,65% |
4,66% |
6,42% |
8,72% |
|
по ценным бумагам |
0,58% |
0,81% |
1,76% |
1,88% |
Следует отметить увеличение доходности средств в межбанковских депозитах и кредитах к концу периода. Доходная ставка по выданным кредитам также возросла в анализируемом периоде (с 2,65% до 8,72%).
Структура платных пассивов и соответствующих и групп процентных расходов представлена таблицей:
Таблица 2.32 Структура платных пассивов и процентных расходов.
| Привлеченные средства | Произведенные затраты | |||||||
| 01.01.06 | 01.01.07 | 01.01.06 | 01.01.07 | |||||
|
Средства, приобретенные на межбанковском рынке |
8 557 403 |
32,54% |
18 469 439 |
27,97% |
235 385 |
34,54% |
689 254 |
36,36% |
|
Вклады и депозиты юридических лиц |
9 082 814 |
34,54% |
29 938 448 |
45,34% |
98 085 |
14,39% |
532 732 |
28,10% |
|
вклады и депозиты физических лиц |
2 462 248 |
9,36% |
6 804 878 |
10,31% |
129 519 |
19,00% |
233 451 |
12,32% |
|
собственные долговые инструменты |
6 193 194 |
23,55% |
10 816 108 |
16,38% |
218 528 |
32,06% |
440 191 |
23,22% |
|
Итого |
26 295 659 |
100,0% |
66 028 873 |
100,00% |
681 517 |
100,00% |
1 895 628 |
100,0% |
