Диверсифицируя свою деятельность, ОАО «Внешторгбанк» постоянно расширяет круг проводимых на российском рынке операций и предоставляет клиентам широкий комплекс услуг, принятых в международной банковской практике:

- открытие и ведение валютных и рублевых счетов, счетов в драгметаллах;

- расчетно-кассовое обслуживание;

- внутрироссийские расчеты в рублях и валюте;

- управление рублевыми и валютными ресурсами;

- брокерское обслуживание при проведении операций с государственными ценными бумагами;

- операции с банкнотами во всех свободно конвертируемых валютах;

- операции с драгоценными металлами, в том числе с коллекционными монетами из драгоценных металлов;

- кредитование в рублях и иностранной валюте;

- выдача гарантий по операциям клиентов и банков-корреспондентов, а также по привлекаемым иностранным кредитам;

- выполнение функций агента валютного контроля;

- ипотечное и потребительское кредитование населения;

- выпуск и обслуживание международных пластиковых карт;

- операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте.

В целях обеспечения устойчивости и эффективности работы в Банке функционирует комплексная система управления основными банковскими рисками, призванная обеспечить идентификацию, оценку, имитирование принимаемых Банком рисков, контроль их объема и структуры.

Организационная система управления рисками включает в себя различные коллегиальные органы и структурные подразделения. При этом с учетом задач, связанных с дальнейшим расширением ОАО «Внешторгбанка» и организацией публичного рынка акций Банка в России и за рубежом, в 2007 году в ОАО «Внешторгбанке» была внедрена новая организационная структура управления рисками. Предусматривалось адекватное расширение функционала и усиление ключевых направлений риск-менеджмента. По результатам указанной реорганизации в Банке был сформирован департамент рисков, состоящий из следующих структурных подразделений:

- профильных подразделений по основным видам рисков и функциям кредитной процедуры: управление кредитных рисков; управление рыночных и операционных рисков; служба экспертизы кредитных заявок; управление кредитных и залоговых операций;

- управления консолидированного анализа рисков, отвечающего за риск-менеджмент, включая внедрение стандартов «Базель II».

Политика ОАО «Внешторгбанка» в области риск-менеджмента направлена на формирование полномасштабной и целостной системы управления рисками, адекватной характеру и масштабам деятельности Банка, профилю принимаемых им рисков и отвечающей потребностям дальнейшего развития бизнеса Банка.

Одной из основных задач политики управления рисками является содействие достижению оптимального соотношения между принимаемыми рисками и доходностью банковских операций.

Основными принципами управления рисками в ОАО «Внешторгбанк» являются:

- учет всех основных видов риска, присущих банковской деятельности;

- системный и комплексный подход при анализе различных видов принимаемых рисков;

- четкое распределение обязанностей между уполномоченными органами управления и должностными лицами Банка при принятии решений;

- наличие развернутой системы отчетности на каждом уровне управления Банка.

Кредитный риск определяется Банком как риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора. Кредитный риск принимается по операциям Банка кредитного характера со всеми контрагентами (корпоративными клиентами, финансовыми организациями и физическими лицами), в том числе по различным видам кредитования, выдаче гарантий, подтверждению аккредитивов, приобретению долговых ценных бумаг, вложению в приобретенные права требования, операциям по выдаче займов в золоте и ценных бумагах, сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки финансовых активов), а также по лизинговым и факторинговым операциям.

Кредитный риск имеет наибольший вес среди рисков, принимаемых Банком в процессе осуществления банковской деятельности. Банк в рамках мониторинга обеспечения осуществляет комплекс мер, обеспечивающих оперативный и эффективный контроль состояния обеспечения (его фактического наличия и текущей стоимости). Мониторинг фактического состояния имущества проводится на основании предоставляемой залогодателем информации и путем выезда на место нахождения имущества.

Покрытие принимаемых Банком кредитных рисков осуществляется за счет формирования и регулирования резервов на возможные потери. Система формирования целевых резервов, включая резервы на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, основывается на следующих принципах:

- соответствие требованиям нормативных актов Банка России;

- разумный консерватизм;

- комплексная оценка категории качества ссуды, группы риска элемента расчетной базы, основанная на данных официальной бухгалтерской отчетности, и учитывающая информацию управленческого учета;

- децентрализованное формирование целевых резервов по месту осуществления операции (ведению бухгалтерского учета).

Принимая во внимание, развитие в РФ экономического кризиса Банк повысил требования к финансовой устойчивости заемщиков, к оценке прогнозов движения денежных средств, качеству и ликвидности обеспечения. В целях раннего диагностирования проблем, связанных с возросшими кредитными рисками, Банк усилил систему мониторинга кредитного портфеля.

В условиях кризиса Банк стремится действовать таким образом, чтобы возникающие проблемы решались с учетом интересов, как Банка, так и его клиентов.

ОАО «Внешторгбанк» как крупная кредитная организация, присутствующая на международных рынках, подвержен влиянию страховых рисков, присущих деятельности его иностранных контрагентов. Принимаемый Банком страховой риск связан с возникновением у Банка убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений. Также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за изменений в национальном законодательстве.

Система управления страховыми рисками включает следующие этапы:

- сбор и анализ макроэкономических показателей развития стран по данным национальных статистических органов и присвоенных странам международными рейтинговыми агентствами суверенных рейтингов;

- ранжирование стран в группы риска по результатам анализа макроэкономических показателей и присвоенных суверенных рейтингов;

- определение расчетных значений страховых лимитов;

- расчет концентрации принимаемых рисков в разрезе стран;

- анализ структуры принимаемых страховых рисков в разрезе отдельных видов кредитных операций;

- выявление стран, по которым присутствует повышенная концентрация страховых рисков относительно расчетных значений лимитов;

- внесение на рассмотрение коллегиальных органов предложений по ограничению принимаемых страховых рисков.