Таблица Структуры портфелей ГКО–ОФЗ, обеспечивающих максимум ожидаемой доходности при

Управление процентным риском портфеля ГКО-ОФЗ в посткризисный период
Рефераты >> Финансы >> Управление процентным риском портфеля ГКО-ОФЗ в посткризисный период

Таблица 2.3.1.

Структуры портфелей ГКО–ОФЗ, обеспечивающих максимум ожидаемой доходности при заданном уровне риска при сроке вложений 8 недель по состоянию на 28 марта 2001 г.

s(h(m))	E(h(m))	21145	21147	25014	25023	25024	25030	27005	27006	27007	27009	28001
0.0497	0.1637	0.8822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1178
0.0648	0.1783	0.4755	0	0	0	0.1777	0	0.3468	0	0	0	0
0.0799	0.1872	0	0	0	0.5835	0	0	0.4165	0	0	0	0
0.0949	0.1946	0	0	0	0.1574	0	0.3968	0.4457	0	0	0	0
0.1100	0.2011	0	0.2640	0.2643	0	0	0.1130	0.3587	0	0	0	0
0.1251	0.2064	0	0	0.4247	0	0	0	0.5753	0	0	0	0
0.1401	0.2107	0	0	0.1734	0	0	0	0.8266	0	0	0	0
0.1552	0.2144	0	0	0	0	0	0	0.8566	0.1434	0	0	0
0.1703	0.2169	0	0	0	0	0	0	0.2832	0.7168	0	0	0
0.1853	0.2173	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7462	0.2538	0
0.2004	0.2146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9386	0.0614
0.2155	0.2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0000

Страница:

Последние рефераты