Кредитный риск методы оценки и регулированияРефераты >> Банковское дело >> Кредитный риск методы оценки и регулирования
Степень кредитного риска зависит от таких факторов, как:
- степень концентрации кредитной деятельности банка в какой - либо сфере (отрасли), чувствительной к изменениям в экономике, т.е. имеющей эластичный спрос на свою продукцию, что выражается степенью концентрации клиентов банка в определенных отраслях или географических зонах, особенно подверженных конъюнктурным изменениям;
- удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные специфические трудности;
- концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах;
- внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов, формированию портфеля ценных бумаг;
- удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов;
- введение в практику слишком большого количества новых услуг в течение короткого периода (тогда банк чаще подвергается, по теории маркетинга, наличию отрицательного или нулевого потенциального спроса);
- принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию [30, С. 85].
Риск кредитования заемщиков зависит от вида предоставляемого кредита [18, С. 52].
Уровень и вид внутренних рисков, с которыми сталкиваются различные виды коммерческих банков, в основном зависят от специфики их деятельности.
В специализированных коммерческих банках, например инновационных, преобладают риски, связанные с кредитованием новых технологий. Согласно результатам выборочного статистического анализа самый большой риск представляет ввод в эксплуатацию технологической новинки без квалифицированной предварительной оценки ее потенциальной эффективности.
Вместе с тем многие инвестиционные банки имеют, например, более низкий уровень портфельных рисков, так как они имеют возможность предлагать своим клиентам разнообразные услуги по управлению кредитными портфелями ценных бумаг.
С целью снижения уровня таких рисков не только сами банки, но и их благожелательные и искомые контактные аудитории должны проводить активную маркетинговую деятельность по выявлению реальной и потенциальной емкости рынка, реального и потенциального спроса на конкретную банковскую услугу [36, С. 126].
В отраслевых банках самое главное значение для уровня рисков имеют вид и специфика конкретной отрасли (перспективной, стратегической и пр.).
1.2 Виды кредитных рисков и особенности управления ими
Кредитный риск, или риск невозврата долга, в одинаковой степени относится как к банкам, так и к их клиентам и может быть разделен на:
- промышленный (связанный с вероятностью спада производства или спроса на продукцию определенной отрасли);
- риск урегулирования и поставок (обусловленный невыполнением по каким-то причинам договорных отношений);
- риск, связанный с трансформацией видов ресурсов (чаще всего по сроку);
- риск форс - мажорных обстоятельств.
Степень кредитного риска зависит от таких факторов, как:
- степень концентрации кредитной деятельности банка в какой - либо сфере (отрасли), чувствительной к изменениям в экономике, т.е. имеющей эластичный спрос на свою продукцию, что выражается степенью концентрации клиентов банка в определенных отраслях или географических зонах, особенно подверженных конъюнктурным изменениям;
- удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные специфические трудности;
- концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах;
- внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов, формированию портфеля ценных бумаг;
- удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов;
- введение в практику слишком большого количества новых услуг в течение короткого периода (тогда банк чаще подвергается, по теории маркетинга, наличию отрицательного или нулевого потенциального спроса);
- принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию.
Риск кредитования заемщиков зависит от вида предоставляемого кредита [47, c. 52].
Уровень и вид внутренних рисков, с которыми сталкиваются различные виды коммерческих банков, в основном зависят от специфики их деятельности.
В специализированных коммерческих банках, например инновационных, преобладают риски, связанные с кредитованием новых технологий. Согласно результатам выборочного статистического анализа самый большой риск представляет ввод в эксплуатацию технологической новинки без квалифицированной предварительной оценки ее потенциальной эффективности.
Вместе с тем многие инвестиционные банки имеют, например, более низкий уровень портфельных рисков, так как они имеют возможность предлагать своим клиентам разнообразные услуги по управлению кредитными портфелями ценных бумаг.
С целью снижения уровня таких рисков не только сами банки, но и их благожелательные и искомые контактные аудитории должны проводить активную маркетинговую деятельность по выявлению реальной и потенциальной емкости рынка, реального и потенциального спроса на конкретную банковскую услугу.
В отраслевых банках самое главное значение для уровня рисков имеют вид и специфика конкретной отрасли (старой или новой, перспективной, стратегической и пр.).
Деятельность универсальных банков подвержена рискам обоих типов, а также их сочетаниям.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сформулировать основные направления исследования проблемы оценки риска в банковской сфере, которые в общем случае включают:
- определение источников (факторов) неопределенности;
- разработку механизмов выявления степени достоверности возможных (предполагаемых) результатов действия;
построение оценочных критериев, на основании которых будут приниматься решения, и процедур контроля их уровня.
Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации кредитных рисков, являются [19, С. 84]:
• тип, или вид, коммерческого банка;
• сфера возникновения и влияния банковского риска;
• состав клиентов банка;
• метод расчета риска;
• степень банковского риска;
• распределение риска во времени;
• характер учета риска;
• возможность управления банковскими рисками;
• средства управления рисками.
Рассмотрим подробно особенности классификации банковских рисков в зависимости от состояния каждого из перечисленных элементов.
Тип (вид) банка и риски. В настоящее время с учетом направления деятельности банков можно говорить о трех типах (видах) коммерческих банков: специализированные, отраслевые, универсальные. Ясно, что набор ровиск для этих банков будет разным.
Сфера возникновения и влияния банковских рисков. В зависимости от сферы возникновения банковские риски классифицируются на:
• риск стран;
• риск финансовой надежности отдельного банка (риски недостаточности капитала банка, несбалансированной ликвидности, недостаточности обязательных резервов);
• риск отдельного вида банковской операции (риск неплатежа, невозмещения, инкассирования — банковской гарантии, юридического риска, риска нерентабельности кредита и т.д.).