ЛиквидностьРефераты >> Банковское дело >> Ликвидность
Обязательные экономические нормативы деятельности банка
В 2002 году Свердлсоцбанк выполнял все обязательные нормативы, за невыполнение которых Банком России применяются принудительные меры воздействия к кредитным организациям. Нормативы на 01.01.2003 составили:
| Наименование норматива |
| |
|
Н1 (10,0% мin) |
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка. |
16,94 |
|
Н2 (20,0% min) |
Норматив мгновенной ликвидности |
35,33 |
|
Н3 (70,0% min) |
Норматив текущей ликвидности |
79,98 |
|
Н4 (120% мах) |
Норматив долгосрочной ликвидности |
28,85 |
|
Н5 (20% min) |
Норматив общей ликвидности |
51,18 |
|
Н6 (25% мах) |
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков |
22,11 |
|
Н7 (800% мах) |
Максимальный размер крупных кредитных рисков |
352,22 |
|
Н8 (25% мах) |
Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) |
30,83 |
|
Н9 (20% мах) |
Максимальный размер кредитного риска на одного акционера |
0,000 |
|
Н9.1 (50% мах) |
Совокупная величина кредитных рисков на акционеров банка |
0,000 |
|
Н10 (2% мах) |
Максимальный размер кредитов, займов, предоставленных банком своим инсайдерам, а также гарантий и поручительств, выданных в их пользу |
0,52 |
|
Н10.1 (3% мах) |
Совокупная величина кредитов и займов, предоставленных своим инсайдерам, а также гарантий и поручительств, выданных в их пользу |
1,04 |
|
Н11 (100% мах) |
Максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения |
201,64 |
|
Н11.1 (400% мах) |
Максимальный размер обязательств банка перед банками-нерезидентами и финансовыми организациями-нерезидентами |
0,000 |
|
Н12 (25% мах) |
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения долей (акций) других юридических лиц |
0,06 |
|
Н12.1 (5%мах) |
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения долей (акций) одного юридического лица |
0,02 |
|
Н13 (100% мах) |
Норматив риска собственных вексельных обязательств |
41,39 |
|
Н14 (10% min) |
Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами |
- |
Сведения о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России, на 1 января 2003 года
| № |
Наименование обязательных нормативов или резервов | Cумма или процент на отчетную дату (тыс. руб.) |
| 1 |
Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) ( норматив Н1, в %) |
16,9 |
| 2 |
Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, расчитанного в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.) |
114442 |
| 3 |
Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) |
114441 |
| 4 |
Расчетная величина резерва под обесценение ценных бумаг, расчитанного в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.) |
1560 |
| 5 |
Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг (тыс. руб.) |
1560 |
5. Управление ликвидностью на примере конкретного банка, например
ОАО АКБ Желдорбанк
Структура активов и пассивов
В структуре пассивов доля средств клиентов на счетах в Банке выросла с 58,8% до 75,4%. Как следствие, Банк в отчетном году практически не привлекал средств других кредитных организаций, являясь нетто-поставщиком ресурсов на рынке межбанковских кредитов. В течение года показатели ликвидности Банка находились на высоком уровне. Норматив мгновенной ликвидности на конец года составил 61,7%, текущей ликвидности - 79,6% при минимально допустимых значениях коэффициентов 20% и 70% соответственно.
В течение года структура активов Банка претерпела определенные изменения. Удельный вес вложений Банка в ценные бумаги снизился с 13,8% до 2,9%, а их реализация позволила получить хороший доход. Выросла доля основных средств в структуре активов Банка – с 1,8% до 9,7%, что было обусловлено приобретением здания для головного офиса Банка. Одновременно вырос за счет существенного роста ресурсов банка удельный вес активов, направленных в кредитование реального сектора экономики – с 47,0% до 48,9%. Доля наиболее ликвидных активов в виде денежных средств, размещенных в ЦБ РФ и в кредитных организациях, также суммарно выросла с 35,8% до 37,8%, что говорит о возможности дальнейшего роста приоритетных активных операций Банка. В целом удельный вес работающих активов Банка в связи с приобретением здания несколько снизился с 96,6% до 89,6%, что, однако, полностью соответствует аналогичному показателю ведущих российских Банков.
5.1.Итоги деятельности Банка в 2002 году
Приоритетными направлениями деятельности Банка в 2002 году были операции по кредитованию реального сектора и финансовые операции: коммерческое кредитование предприятий различных отраслей экономики, операции на внутреннем валютном рынке, рынке векселей, государственных и муниципальных ценных бумаг, акций, внешних долговых обязательств Российской Федерации.
Прошедший 2002 год был для Желдорбанка успешным. Общая сумма активов Банка увеличилась за 2002 год в 1,5 раза и составила на 1 января 2003 года 1 654 млн. руб. При этом Банк традиционно поддерживал высокий уровень достаточности капитала (норматив Н1 на конец года составил 34,4% при минимально допустимом значении 11%). За отчетный год капитал Банка удалось увеличить до 353 920 тыс. руб.
