Содержание

Введение

1. Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческого банка,

факторы ее определяющие

1.1. Понятие ликвидности

1.2. Ликвидность баланса

1.3. Теория управления платежеспособностью

2. Зарубежный опыт управления банковскими рисками

2.1. Риски, связанные с дериватами

3. Структура активов и пассивов кредитных организаций по срочности

4. Регулирование деятельности коммерческих банков Банком России посредством нормативов, их характеристика

4.1. Норматив достаточности капитала банка (Н1)

4.2 Нормативы ликвидности банка (H2,H3,H4,H5)

4.3. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)

4.4. Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7)

4.5. Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) (Н8)

4.6. Максимальный размер кредитного риска на одного акционера

(участника) (Н9)

4.7. Совокупная величина крупных кредитных рисков на акционеров

(участников) банка (Н9.1)

4.8. Максимальный размер кредитов, займов, предоставленных своим

инсайдерам (Н10)

4.9. Совокупная величина кредитов и займов, выданных инсайдерам (Н10.1)

4.10. Максимальный размер привлеченных денежных вкладов

(депозитов) населения (Н11)

4.11. Максимальный размер обязательств банка перед банками-нерезидентами и финансовыми организациями-нерезидентами (Н11.1)…

4.12. Норматив использования собственных средств (капитала)

банка для приобретения долей (акций) других юридических лиц (Н12)

4.13. Норматив риска собственных вексельных обязательств (Н13)

4.14. Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами (Н14)

4.15. Сводная таблица значений нормативов для вновь создаваемых банков

4.16. О контроле за соблюдением экономических нормативов

5. Управление ликвидностью на примере конкретного банка,

например ОАО АКБ Желдорбанк

5.1.Итоги деятельности Банка в 2002 году

5.2. Управление рисками и эффективность

5.3. Кредитная политика

5.4.Обслуживание физическихлиц

Вывод

Литература

Таблица № 1

Таблица №2

Таблицы ликвидности кредитных организаций по данным ЦБ РФ

ВВЕДЕНИЕ

Одной из наиболее важных задач управления любым банком является обеспечение соответствующего уровня ликвидности. Банк считается ликвидным, если он имеет доступ к средствам, которые могут быть привлечены по разумной цене и именно в тот момент, когда они необходимы. Это означает, что банк либо располагает необходимой суммой ликвидных средств, либо может быстро их получить с помощью займов или продажи активов.

Особую актуальность вопросам регулирования ликвидности банка придал разразившийся в России финансовый кризис. Многие российские банки, демонстрировавшие динамичный рост, не смогли решить проблему ликвидности в сильно переменчивой финансовой среде. Падение рынка ГКО явилось всего лишь одной из причин, повлиявших на ликвидность банков.

Динамика основных параметров, характеризующих состояние банковского сектора в 2002 году, свидетельствует о преодолении последствий финансово-экономического кризиса 1998 года и закреплении тенденции развития банковского сектора. Последними из основных количественных показателей банковской системы достигли в реальном исчислении предкризисного уровня (1.07.1998) вклады физических лиц: это произошло в середине 2002 года. На начало текущего года их объем в реальном исчислении превысил предкризисный уровень на 22,4%. 2002 год характеризовался дальнейшим укреплением доверия к банковскому сектору со стороны кредиторов и вкладчиков, что способствовало росту ресурсной базы кредитных организаций (см. таблицы 1 и 2).

Недостаточный уровень ликвидности часто является первым признаком наличия у банка серьезных финансовых затруднений. В такой ситуации он обычно начинает терять депозиты, что уменьшает его наличные средства и заставляет избавляться от наиболее ликвидных ценных бумаг. Другие банки с большой неохотой предоставляют банку, находящемуся на грани банкротства, займы без дополнительного залога или предлагают их по более высокой процентной ставке, что еще более сокращает доходы банка, испытывающего финансовые трудности.

В 2002 году довольно активно развивались операции на межбанковском рынке. Объем кредитов, депозитов и иных средств, полученных от других банков, увеличился на 55,3% и составил 315,4 млрд. рублей, при этом доля данного источника в пассивах банковского сектора возросла с 6,4% на 1.01.2002 до 7,6% на 1.01.2003. Примерно 60% привлеченных межбанковских кредитов устойчиво приходится на кредиты в иностранной валюте от банков-нерезидентов (см. рисунок 1).

Основным источником расширения ресурсной базы за истекший год стали средства на счетах физических лиц, прирост которых обеспечил 36,7% общего прироста пассивов банковского сектора. На 1.01.2003 депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц составили 1029,6 млрд. рублей, или 24,8% пассивов банковского сектора (см. рисунок 2.).

За истекший год совокупные активы банковского сектора увеличились на 31,2% (в реальном исчислении — на 17,8%) и на 1.01.2003 составили 4145,3 млрд. рублей. Рублевые активы выросли на 34,8% при инфляции в 15,1%, активы в иностранной валюте — на 18,9%. Отмечается незначительное снижение в течение года валютной составляющей в активах банковского сектора — с 37,9 до 36,2%. Рост активов отмечен у 81% кредитных организаций, действовавших на конец 2002 года.

Основной вклад в рост активов банковского сектора внесло расширение кредитных операций банков (см. рисунки 3 и 4). Несмотря на некоторое снижение темпов прироста кредитных вложений против 2001 года, повышательная тенденция сохранилась: кредиты, предоставленные банками реальному сектору экономики страны, за 2002 год выросли на 35,2% (в реальном исчислении — на 21,2%) и составили 1591,4 млрд. рублей на 1.01.2003, а их удельный вес в совокупных активах действующих кредитных организаций вырос с 37,2% на 1.01.2002 до 38,4% на 1.01.2003.

Объем операций по кредитованию реального сектора экономики вырос у 70% действующих кредитных организаций.