Управление портфелем краткосрочных государственных ценных бумаг
Также для формирования портфеля нам необходимо ковариационная матрица доходностей. Она приведена в таблице 4.
Таблица 4
Ковариационная матрица доходностей
|
25058 |
46001 |
27026 |
25060 |
25057 |
25061 |
46003 |
25059 |
26199 |
46017 |
46021 | |
|
25058 |
0,1520 |
0,0058 |
0,0149 |
-0,0024 |
-0,0048 |
0,0051 |
-0,0040 |
-0,0054 |
0,0088 |
0,0062 |
0,0115 |
|
46001 |
0,0058 |
0,0351 |
-0,0093 |
0,0053 |
0,0056 |
0,0036 |
0,0080 |
-0,0097 |
0,0053 |
0,0059 |
-0,0049 |
|
27026 |
0,0149 |
-0,0093 |
0,1726 |
0,0061 |
0,0083 |
0,0058 |
-0,0009 |
0,0005 |
0,0047 |
0,0092 |
-0,0052 |
|
25060 |
-0,0024 |
0,0053 |
0,0061 |
0,0065 |
0,0020 |
0,0018 |
0,0025 |
-0,0031 |
0,0015 |
0,0018 |
-0,0004 |
|
25057 |
-0,0048 |
0,0056 |
0,0083 |
0,0020 |
0,0047 |
0,0016 |
0,0003 |
-0,0019 |
0,0015 |
0,0013 |
-0,0024 |
|
25061 |
0,0051 |
0,0036 |
0,0058 |
0,0018 |
0,0016 |
0,0047 |
-0,0008 |
-0,0027 |
0,0024 |
0,0017 |
0,0001 |
|
46003 |
-0,0040 |
0,0080 |
-0,0009 |
0,0025 |
0,0003 |
-0,0008 |
0,0297 |
-0,0077 |
-0,0016 |
-0,0004 |
-0,0052 |
|
25059 |
-0,0054 |
-0,0097 |
0,0005 |
-0,0031 |
-0,0019 |
-0,0027 |
-0,0077 |
0,0152 |
-0,0028 |
-0,0024 |
0,0027 |
|
26199 |
0,0088 |
0,0053 |
0,0047 |
0,0015 |
0,0015 |
0,0024 |
-0,0016 |
-0,0028 |
0,0055 |
0,0035 |
0,0021 |
|
46017 |
0,0062 |
0,0059 |
0,0092 |
0,0018 |
0,0013 |
0,0017 |
-0,0004 |
-0,0024 |
0,0035 |
0,0088 |
0,0029 |
|
46021 |
0,0115 |
-0,0049 |
-0,0052 |
-0,0004 |
-0,0024 |
0,0001 |
-0,0052 |
0,0027 |
0,0021 |
0,0029 |
0,0138 |
