Многие причины операционных сбоев лежат внутри одного или нескольких элементов самой платежной системы (участников, операторов или расчетных агентов). Проблемы в работе у одного участника платежей в реальном времени могут негативно сказаться на операциях других участников и всей системы в целом. Даже небольшая ошибка персонала в центральном операторе может вызвать продолжительное отключение системы и существенные задержки в платежных расчетах.

Существует множество и внешних факторов операционного риска, не связанных с ошибками в действиях конкретного человека: природные катастрофы, теракты и прочие форс-мажорные обстоятельства.

Платежные системы — ключевой компонент финансовой инфраструктуры. Поэтому они должны быть безопасными, надежными и эффективными. Проблемы в работе платежной системы могут затруднить контроль над другими видами риска и даже обострить их до такой степени, что цепная реакция породит системный кризис.

Сбои в работе могут вызвать повышение процентных ставок на денежном рынке овернайт. Затяжные перебои в проведении расчетов и платежей приводят к приостановке операций с ценными бумагами или переводами средств. А это способно нанести значительный ущерб национальной банковской системе и всей экономике страны.

Важный показатель надежности платежной системы — ее доступность для участников и готовность выполнять платежи. Это измеряется удельным весом фактической по времени доступности платежной системы в общем режиме ее работы. Ведущие мировые платежные системы обеспечивают коэффициент доступности не менее 98%. Например, в прошлом году система TARGET в Западной Европе была полностью доступна для участников 99,89% рабочего времени.

Можно привести немало примеров крупных операционных сбоев. Так, в апреле 2000 г. проблемы в программном обеспечении вызвали остановку торгов на ЛФБ почти на восемь часов. Пострадала и Лондонская международная фьючерсная биржа, которая использовала цены сделок спот, полученные от ЛФБ, для определения стоимости фьючерсных контрактов. Невозможность корректировать инвестиции в английские ценные бумаги мигом спровоцировала сброс европейских акций и привела к существенному падению цен на других биржах.

Террористические акты 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке имели последствия для финансовой инфраструктуры не только США, но и многих других стран. Системы валовых расчетов в реальном времени оставались открытыми, и финансовые структуры функционировали устойчиво. Однако расчеты по операциям с облигациями в США прервались. Теракт вызвал обострение ликвидности во многих финансовых учреждениях. Ведущие фондовые биржи в США и Канаде закрылись. Двум самым крупным электронным межбанковским торговым системам для валютных операций — Reuters и EBS, также пришлось на какое-то время прервать свою работу, чтобы загрузить резервные каналы.

В мае 2006 г. в японском дочернем банке международной финансовой корпорации Citicorp сбой новой компьютерной программы привел к некорректному проведению более 274 тыс. банковских операций. В некоторых случаях система дважды списывала средства с клиентских счетов либо не отражала снятие денег в банковских выписках. Позже банк возвратил все деньги, снятые по ошибке, и извинился перед клиентами. Сумма ущерба не была обнародована.

Чрезвычайная ситуация в Москве и Подмосковье сложилась в мае 2005 г. из-за неуправляемого каскадного отключения электричества. Многие московские банки вынуждены были прекратить работу. Сбербанку даже пришлось выступить с официальным обращением к гражданам. Приостановила торги Московская межбанковская валютная биржа, закрылась Российская торговая система. Много проблем было с банкоматами.

При анализе возможных сценариев Европейский центральный банк рекомендует обращать внимание на временную продолжительность и масштабность ЧП. Так, если катастрофа затронет обширный регион, то может быть выведен из строя основной офис и потерян ключевой персонал. На такой случай рабочая группа TARGET рекомендует разрабатывать резервные модели. Ниже приведены конкретные ситуации, которые должны рассматриваться при моделировании ЧП в платежных системах центральных банков.

Выход из строя компьютерных систем. Современные платежные системы основаны на компьютерных технологиях, и в худшем сценарии сбои могут привести к остановке всех входящих и исходящих платежей. Причиной выхода из строя компьютеров может стать как «человеческий фактор», так и поломки или неполадки в программном обеспечении и оборудовании.

Сбои в телекоммуникациях. Современные платежные системы немало зависят от телефонной связи. Выход ее из строя означает для финансовых учреждений невозможность отправлять и получать сообщения, связанные с вводом операций по счетам, а также вести бухгалтерский учет. В марте 2002 г. обанкротился один из самых крупных в мире телефонных операторов - корпорация Worldcom. Убытки финансового сектора из-за прекращения трафика могли оказаться колоссальными. К счастью, были приняты своевременные меры.

Отключения электричества. Известны случаи каскадного отключения тока на северо-востоке США и в канадской провинции Онтарио. В 2003 г. аналогичное произошло в Швеции и Дании, что также сказалось на работе платежной инфраструктуры.

Природные катастрофы. Пока ни одна из природных катастроф заметно не сказалась на работе платежных и расчетных систем. Наводнения в Центральной Европе в августе 2001 г. привели лишь к переоценке рисков, связанных с экстремальными погодными условиями, включая требования по установке резервных компьютеров в отдельном от основного офиса помещении.

Эпидемии. В экстремальных случаях эпидемии могут иметь глобальные последствия. Например, «птичий грипп» весной 2003 г. распространился из Юго-Восточной Азии на другие части света. Даже если эта болезнь не смертельная, согласитесь, финансовый центр на карантине - это нонсенс.

Терроризм и преступность. Финансовый сектор был и остается притягательным для всякого рода преступных элементов — от террористов-смертников до хакеров. К защите от их противоправных действий соответствующие службы должны быть готовы всегда. [30]

2.3 Управление кредитным риском

В процессе деятельности организации сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой местом и временем возникновения, внешними и внутренними факторами, влияющими на их уровень, и, следовательно, на способы их анализа и методы их описания.

Под кредитным риском обычно понимают риск неисполнения организацией первоначальных условий договора, то есть не возврат (полностью или частично) основной суммы долга и вознаграждения (интереса) в установленные договором сроки.

Кредитный риск возникает как по балансовым, так и по забалансовым обязательствам контрагентов. Кредитный риск может означать нарушение не только формальных, но и неформальных обязательств партнером, заемщиком или эмитентом. Он может привести и к реальным, и к чисто номинальным потерям.

Важным составляющим кредитного риска являются отраслевой риск, который связана с неопределенностью в отношениях перспектив развития отрасли заемщика, и риск страны – местопребывания заемщика. Последний имеет место при кредитовании иностранных заемщиков и обусловлен действием фактора риска, относящегося к стране, в которой находится заемщик.