3.2.4. Администрирование комплекса и настройка рабочего места Заключительным этапом внедрения стало создание программного модуля, предназначенного для администрирования комплекса и позволяющего осуществлять индивидуальную настройку рабочих мест: распределять доступ пользователей к информационным ресурсам комплекса и устанавливать ограничения на те или иные действия. В результате такой настройки каждый пользователь располагает только теми данными и выполняет только те операции, ко­торые находятся в его компетенции.

3.3. Результат внедрения автоматизированной системы управления ликвидностью банка.

Переход к ежедневному расчету нормативов, предусмотрен­ный Инструкцией Банка России № 110-И, увеличил для банка значимость применяемого решения по управлению мгновенной ликвидностью. Разумеется, технологии, использованные в уже внедренном решении, применяются для расчета и контроля значений обязательных нормативов ликвидности. Переход к ежедневному расчету нормативов ликвидности резко снизил «управляемость» их значений. Причиной этого послужило, во-первых, сокращение времени расчета, во-вторых, «опережающее» наступление момента прекращения управления по сравнению с моментом окончательной фиксации нормативов: последние операции, позволяющие корректировать значение нормативов, должны быть совершены до 20 часов текущего дня, в то же время закрытие операционного дня и окончательный расчет нормативов реально проводится около 12 часов следующего дня. Вывод один - без создания системы эффективного контроля будущих итоговых значений нормативов в течение рабочего дня оптимального уровня управляемости достичь невозможно. Возможность расчета нормативов в режиме online, т.е. после каждой операции, представляется маловероятной, т.к. для этого даже среднему банку придется использовать очень мощные технические средства, стоимость которых выглядит не слишком оправданной с точки зрения достижения конечного результата.

Таким образом, у банка возникает проблема поиска компромиссного решения, которое, с одной стороны, позволит банку получать значения нормативов «как можно чаще и точнее», а с другой - будет иметь адекватную цену. В качестве такого «компромисса» в НГБ теперь применяется решение по управлению ликвидностью на базе комплекса «Нострадамус». Основная цель - обеспечить возможность эффективного контроля значения ежедневных нормативов ликвидности путем создания механизма внутридневного расчета их ожидаемых значений. Расчет и контроль значений норматива мгновенной ликвидности осуществляется банком несколько раз в день, как в определенное, установленное регламентом работы банка время, так и в любой другой момент - по требованию пользователя. Он может производиться как на основании фактических данных об остатках и оборотах по ряду балансовых и внебалансовых счетов (как правило, это показатели, значения которых связаны с редко осуществляемыми и небольшими по объему операциями), так и на основании первичных данных по основной деятельности банка (сделок и операций), которые уже непосредственно в АПК «Нострадамус» преобразуются в остатки, обороты и расшифровки.

Однако выгрузка первичных данных из торговых систем банка не всегда дает необходимый результат. По целому ряду причин данные в торговых системах отражаются не всегда так, как это должно интерпретироваться учетной системой банка. Чтобы избежать этого, в АПК «Нострадамус» предусмотрена возможность ввода корректирующих оборотов, что, в свою очередь, позволяет сотрудникам банка планировать совершение операций от имени банка, добиваясь корректных значений показателей, а соответственно и нормативов мгновенной ликвидности, даже на основе неполной или некорректно проинтерпретированной информации.

Экстренный перерасчет нормативов можно произвести с применением метода «наложенного баланса». Основным инструментом здесь являются не первичные операции, а корректировки показателей, благодаря чему перерасчет значений нормативов занимает секунды. Добиваясь необходимых значений нормативов с помощью корректировок, пользователь получает возможность продолжать планировать операции, так сказать, «не боясь за результат», который данные операции окажут на итоговые значения нормативов. При таком подходе к оценке нормативов ключевым моментом является понимание менеджментом банка причин возникновения тех или иных значений конкретных нормативов. Основной инструмент анализа - разнообразные средства представления данных и погружения в дан­ные, реализованные в комплексе «Нострадамус». Средства представления данных позволяют быстро диагностировать «главные проблемы», а средства погружения в данные позволяют выявить источники возникновения данных проблем. Менеджменту банка остается выработать ряд управленческих решений (определить ряд сделок и лимитов на отдельные операции) с целью соблюдения нормативов, что значительно упрощает задачу, поскольку направления и объемы требующихся изменений уже известны.

3.4. Решение проблемы в сжатые сроки.

Новый порядок расчета нормативов вступил в силу уже достаточно давно. Несмотря на то, что Центральный банк настаивает на ежедневном соблюдении, а не на ежедневном расчете нормативов, уверенность в соблюдении норматива может дать только его ежедневный расчет и постоянный контроль в течение всего рабочего дня, особенно, если банк пытается использовать любую возможность для получения дохода. Таким образом, активные, рыночные банки, занимаясь вопросами управления ликвидностью, неизбежно сталкиваются с необходимостью поддержки в виде мощных аналитических систем. И чем быстрее банк получит такой продукт, тем больше денег он сможет заработать.

Сжатые сроки создания новых индивидуальных решений на базе АПК «Нострадамус», предназначенных для управления среднесрочной ликвидностью, или для внутридневного расчета нормативов, стали возможными благодаря высокому качеству исходного инструментария комплекса, большому количеству готовых исходных компонентов и элементов прикладных решений. В настоящий момент специалисты компании «Прогамбанк» разрабатывают для ряда российских банков прикладное решение «Прогноз остатков на счетах «до востребования» », которое позволит дополнительно повысить качество управления ликвидностью.

3.5. Рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности банка.

Подытожив все вышеизложенное в данной дипломной работе можно представить некоторые рекомендации по поддержанию необходимого уровня ликвидности и платежеспособности банка.

Во-первых, любому банку необходимо постоянно оценивать ликвидность путем расчета коэффициентов. Затем, проанализировав полученные данные и выявив их отклонение от нормы, предпринимать меры по поддержанию нормального уровня.

Для коммерческого банка, как и любого другого предприятия, общей основой ликвидности выступает обеспечение прибыльности производственной деятельности (выполняемых операций). Таким образом, если фактическое значение основного нормативного коэффициента ликвидности оказывается намного больше, чем установленное минимально допустимое, то деятельность такого банка будет отрицательно оцениваться его пайщиками, с точки зрения неисполь­зованных возможностей, для получения прибыли. В этой связи следует заметить, что анализ ликвидности баланса должен проводиться одновременно с анализом доходности банка. Опыт работы коммер­ческих банков показывает, что банки получают больше прибыли, когда функционируют на грани минимально допустимых значений нормативов ликвидности, т.е. полностью используют предостав­ляемые им права по привлечению денежных средств в качестве кредитных ресурсов.