На примере "ЮНИАСТРУМ БАНКа" потенциальный дефицит ресурсов банка составил 504,53 рубля. Эта сумма соответствует задолженности перед вкладчиками "до востребования".

На срок от 2 до 7 дней наблюдается высокий профицит, с наибольшей вероятностью банку будет возвращено 59’389,45 рубля или 59’894,86 ежедневно, начиная со 2-ого дня и заканчивая 7 днем работы банка. Это обеспечит не только выплаты по текущим обязательствам, но и создадут необходимые предпосылки для кредитования, так как наблюдается избыток денежных средств.

В таблице 3.11 наглядно представлено распределение активов и пассивов по срокам и степень их соответствия.

Финансовый смысл проведенных преобразований выглядит следующим образом.

Рассмотрим задачу наилучшего приближения случайной величины требований, как вкладчиков, так и банка. Прогнозный анализ в течение 3х лет проводится исходя из набора наблюдений, в качестве объясняющей переменной используем величину t - дни, в качестве объясняемой величину R - выплаты. Так как цель анализа - достоверно спрогнозировать величину дефицита/профицита, то необходимо определить функцию , которая дала бы максимальное приближение к эмпирическим данным, - играет роль бесконечно малой случайной величины, которая при суммировании расчетных показателей равна нулю.

Таблица 3.11. Распределение активов и пассивов по срокам без остатка до востребования

В модели решающее значение имеют последние два столбца, так как именно в них составлен прогноз требований с учетом вкладов до востребования. Для данной группировки активов и пассивов, исходя из предположения о равномерности распределения требований по дням, найдем ежедневную величину дефицита/профицита. Результаты занесем в таблицу.

Таблица 3.12. Дефицит/профицит