Отбор критериев и формулировка требований проведены на основе анализа кредитных дел, срок полного выполнения обязательств по которым уже настал. При необходимости критерии и соответствующие им требования могут дополняться и уточняться.

Общая формула оценки кредитной истории Оцi имеет следующий вид:

Оцi=Оцn+(Оцm+ Оцс)Пд Пк, (3.2)

где Оцn – оценка наличия или отсутствия просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату проведения оценки (наличие задолженности – 0 баллов; отсутствие задолженности – 60 баллов);

Оцm – оценка продолжительности кредитной истории, баллы (0Оцm 20);

Оцс – оценка соотношения между суммой погашенных кредитов и суммой запрашиваемого кредита, баллы (0Оцm20);

Пд(к) – поправка на наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на протяжении кредитной истории по долгосрочным (краткосрочным) кредитам, коэффициент (0Пд(к)20).

Оцm=4Ti 20, (3.3)

где Тi – длительность кредитной истории, год.

Оцс = 20/3(Ко – Заб)/Кз 20, (3.4)

где Ко – кредиты, полученные от банка на протяжении кредитной истории, тыс. денежных единиц;

Заб – задолженность перед банком на дату оценки, тыс. ден. ед.;

Кз – запрашиваемый кредит;

Пд = 1 – Тд / 12 0, (3.5)

где Тд – максимальный срок просрочки или пролонгации долгосрочных кредитов, месяцы.

Пк = 1 – Тк / 6 0, (3.6)

где Тк – максимальный срок просрочки или пролонгации краткосрочных кредитов, месяцев.

Рассчитаем кредитную историю для двух заемщиков. Использование приведенных формул продемонстрируем на примере из реальной практики. Отметим, что фамилии заемщиков – условные. Допустим, что в ПАО КБ «ПриватБанк» обратились с ходатайством о предоставлении кредита заемщики Николаенко О.В. и Бондаренко П.В. (таблица 3.4).

Таблица 3.4 – Запрашиваемые кредиты

Оба заемщика являются клиентами ПАО КБ «Приватбанк», их кредитная история отображена в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Кредитная история заемщиков

Следовательно, оценка кредитных историй Николаенко О.В. и Бондаренко П.В. является такой:

Николаенко О.В.:

Оцi = 60 + (20 + 20)11 = 100 баллов.

Бондаренко П.В.:

Оцi = 60 + (12 + 14,14)10,5 = 73,07 балла.

Возникает вопрос, насколько адекватным является именно такой способ оценки кредитных историй заемщиков.

Известно, что критерием истины является практика. Применяя корреляционно-регрессионный анализ, мы сопоставили оценки кредитных историй заемщиков на дату заключения ними кредитных договоров с уровнем дальнейшего выполнения этими заемщиками своих кредитных обязательств по займам, срок полного погашения которых настал. После статистической обработки информации составили такую систему уравнений:

.

Ее решение определило зависимость между оценкой кредитных историй заемщиков и уровнем выполнения ними своих кредитных обязательств:

где - теоретический (наиболее вероятный) уровень выполнения кредитных обязательств заемщиками в зависимости от оценки их кредитных историй, %;

х – оценка кредитной истории, баллы.

Следовательно, между оценкой кредитных историй заемщиков и уровнем выполнения ними своих кредитных обязательств существует прямая зависимость: если оценка кредитной истории достигает 76,447 балла и выше – кредитный риск минимизируется; при снижении оценки до 60 баллов ожидаемый уровень выполнения кредитных обязательств падает до 89,6%.

Теснота связи между исследуемыми переменными определена вычислением коэффициента парной корреляции .