1. Склонность к краткосрочному кредитованию. Наибольший удельный вес в кредитных портфелях банков по-прежнему занимают ссуды сроком до трех-шести месяцев. Банки очень неохотно выдают среднесрочные и долгосрочные кредиты на нужды финансирования и вложения в реальный сектор экономики.

2. Осторожность на межбанковском рынке. Рынок межбанковского кредита по той же причине потерял былую привлекательность и значение как основной инструмент поддержания банковской ликвидности. В целях обеспечения возвратности межбанковских кредитов во многих коммерческих банках появились жесткие методики установления лимитов на выдачу ссуд и применяемых схем залогового кредитования. Удельный вес межбанковского кредитования в общем объеме предоставляемых кредитов быстро снижается. В дальнейшем возможно кредитование коммерческих банков только через ЦБ РФ в виде ломбардных и других специальных кредитов.

3. Изменение структуры кредитных вложений. Коммерческие банки по-прежнему активно кредитуют компании, занимающиеся торгово-посреднической деятельностью. Однако произошли структурные изменения в кредитовании торговли в связи со сменой приоритетов, которые переместились с валютных кредитов на рублевые. На финансирование торговли коммерческие банки направляют в среднем до 25% всех кредитных ресурсов. В числе приоритетных направлений кредитных операций коммерческих банков остается финансирование предприятий топливо-энергетического комплекса. На эти цели банки направляют до 20% всех кредитных ресурсов. То же самое можно сказать в отношении кредитования металлургических компаний.

4. Возрастание удельного веса просроченных ссуд. В этой связи претерпел изменения такой стандарт банковской деятельности, как процедуры ведения индивидуальных переговоров с клиентами в сторону их ужесточения, усилилась работа с исковыми заявлениями по сомнительным и потерянным кредитам, произведено оформление дополнительных соглашений ко всем заключенным до августовского кризиса договорам, подготовлены новые кредитные договоры, новации, переуступки прав, выявлены случаи совпадения должника и кредитора в одном лице для оформления зачетной операции, организована подготовка взаимозачетов между банками по просроченным межбанковским кредитам, зафиксирован курс по срочной и просроченной задолженности по валютным ссудам, произведены переоценки кредитных портфелей и фиксация их реальной стоимости, составлен график предполагаемого погашения кредитов с учетом реальных рисков их невозврата, произведена оценка предполагаемого процентного риска на основе методик по расчету спрэда, а также статистического и динамического гэпа.

Повышенное внимание к кредитному менеджменту в условиях кризиса выявило значительные общие и индивидуальные проблемы коммерческих банков по управлению кредитным процессом.

Основными задачами управления кредитным портфелем коммерческого банка являются: ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

Это сокращенная версия дипломной работы.

Полную версию можно недорого приобрести обратившись к ее автору (Александр Владимирович) на e-mail: lazar@sura.ru

Или отправив запрос с веб-сайта автора:

www.referlazar.narod.ru

3.2. Рекомендации по совершенствованию системы

кредитования в ОСБ № 8028

Экономическая эффективность деятельности любого банка, во многом определяется составом и структурой его кредитного портфеля. Общими проблемами российской банковской системы в механизме формирования портфеля банковских ссуд являются низкая продуктивность управленческих решений, увеличение числа кредитов при недостаточном капитале и выдача необеспеченных кредитов.

Необходимо отметить, что в числе особенностей кредитных портфелей российских банков выделяются следующие – выдача в основном краткосрочных кредитов (до 6 мес.); малое число межбанковских кредитов (в основном кредиты ЦБ и ломбардное кредитование между банками); постепенное изменение структуры кредитов (в сторону увеличения рублевых кредитов); увеличение количества просроченных ссуд.

Однако, в отличие от большинства российских банков состояние кредитного портфеля Сбербанка РФ и его ОСБ № 8028 в целом вполне удовлетворительное, что стало возможным за счет грамотного управления кредитным портфелем, в основу которого положены:

- проработанная инструментальная база кредитования;

- тщательная оценка рисков;

- диверсификация кредитного портфеля;

- жесткое соблюдение ограничений кредитования (1 заемщик не более 25% собственных средств и др.)

Следует упомянуть, что руководством Сбербанка разработаны критерии рискового ограничения кредитования секторов народного хозяйства и регионов.

Оценка рисков – выбор критериев, их классификация и группировка осуществляется с помощью экспертных систем, основанных на информационных системах обработки информации.

Большое внимание уделяется контролю обеспеченности кредитов – залоговые коэффициенты, также рассчитываются с учетом ряда факторов и в среднем принимаются равными 0,7, но могут варьироваться в зависимости от вида обеспечения (ценные бумаги, недвижимость, оборудование, продукты).

В качестве дополнительного обеспечения могут выступать и нематериальные факторы (поручительства, страховки, долги клиента и др.)

Обеспеченность кредита рассчитывается на основе анализа вышеизложенных факторов, путем суммирования их весовых коэффициентов.

Полученный рейтинг клиента может корректироваться с помощью вспомогательных (увеличивающих или уменьшающих коэффициентов) рассчитываемых в зависимости от ряда косвенных факторов (оценки оборота клиента, его поведения при получении прошлых кредитов, его текущего финансового состояния (активы, пассивы, текущие счета и т.п. – анализ баланса, его юридического статуса).

В целом, по ОСБ № 8028 Сбербанка общий объем кредитных вложений постоянно растет и к началу 2009 года составил 134600 тысяч рублей.

Структура кредитных вложений по отраслям экономики изменилась в сторону увеличения в такие отрасли как :

- пищевая промышленность;

- легкая промышленность;

- энергетика;

- сельское хозяйство.

Задолженность по финансированию жилищного строительства сокращена в 2 раза, что позволило выполнить в течение года задание СБ РФ.

В 2007-2008 г.г. реализация квартир производилась как частным лицам, так и бюджетным организациям.

Надежным партнером банка по-прежнему остается население. 2008 год характеризуется увеличением остатка задолженности на 61% по кредитам, предоставленным физическим лицам и предпринимателям без образования юридического лица.

Выдача кредитов населения за год увеличилась, что объясняется увеличением, хотя и незначительным, уровня доходов населения и сроков кредитования.

Несмотря на тщательный подход к рассмотрению каждой заявки, продолжительность ее прохождения от даты поступления до даты получения денег заемщиком составляет 7-8 дней.

Результаты расчетов кредитных рисков по отделению Сбербанка РФ представленные в табл. 3.1. показывают, что руководство отделения проводило крайне осторожную политику, избегая необоснованных рисков, что привело к оптимальному соотношению реальных показателей отделения с максимально допустимыми.