технологический риск

законодательный риск

Анализ причин, вызывающих неудачи при внедрении новых банковских продуктов.

1. Отсутствии капитала.

2. Недостаточное участие высшего руководства банка.

3. Плохое изучение емкости рынка, соотношений прибылей и затрат, а также перспектив развития данного продукта при маркетинговых разработках.

4. Плохое обслуживание, т. е. некачественное предоставление разрекламированной услуги.

Вопрос 6 Понятие и сущность банковских рисков.

Любое решение банковского менеджмента включает учет трех важных факторов:

1) денег, 2) времени, 3) риска.

Теория финансов рассматривает проблемы оценки альтернативных будущих потоков наличности. Поскольку будущее, обычно, неопределенно, то эта проблема превращается в проблему оценки риска денежных потоков на протяжении конкретного периода времени.

Финансовому менеджеру необходимо принимать решения тревх видов:

1. Решение об инвестировании (И -investment decision, I). Это решение - сколько инвестировать и в какие именно активы. Они определяют размер и структуру активов фирмы.

2. Решение о финансировании (Ф - finansing decision, F), решения о том, как привлечь необходимые для инвестирования средства.

3. Решения о дивидендах (Д - dividend decision, D). Эти решения касаются нормы выплаты дивидендов, т.е. отношения дивидендов на акции к доходу на акцию.

Эти решения определяют, максимизируется ли ценность фирмы Ц (благосостояние акционеров). В символах целевую функцию финансового менеджмента можно определить следующим образом:

Мах Ц # f (И,Ф,Д).

Некоторые финансовые теоретики считают малосущественными решения о финансировании и о дивидендах, в связи с чем ключевыми для максимизации оказываются решения об инвестировании. Более того, исследованиями в области финансов установлено, что величина акционерного капитала максимизируется , когда реализуются все инвестиционные возможности, при которых доходы выше, чем ценность используемых финансовых ресурсов.

Риск для банкира означает неопределенность, связанную, с наступлением некоторого события. Банкиры могут быть больше всего заинтересованы в достижении высоких цен на акции и высокой прибыльности банка, но при этом они не могут игнорировать проблему рискованности банковских операций. Фактически контроль за банковскими рисками представляет собой сегодня один из важнейших факторов, определяющий прибыльность банка в ближайшей перспективе. Усиление экономической неустойчивости, проблемы со ссудами в энергоемкие - и сырьевые отрасли, недвижимость и иностранные кредиты заставляют банкиров последние годы уделять особое внимание возможностям оценки и контроля за банковскими рисками. Не случайно последнее десятилетие часто называют “эрой управления риском” в банковском секторе.

Вопрос 7 Классификация банковских рисков.

Риск банка начинается непосредственно с капитала банка, которые имеют непосредственное отношение друг к другу. Поскольку капитал есть не что иное, как средства , вложенные акционерами банка на свой риск. Риск того, что доходность капитала будет слишком мала, или банк обанкротится, или акционеры получат мало, или не получат ничего. Риск, с которым сталкиваются владельцы банка, включает в себя следующие основные виды рисков, встречающиеся в банковской деятельности:

1.1 Риск неплатежеспособности ( банкротства) банка. Риск акционеров и кредиторов ( вкладчиков) банка. Зависит от цен на акции , уровня дохода по ним, и от объема рисковых активов. Риск банкротства банка может быть оценен с помощью следующих показателей :

n Разница между рыночными ставками по долговым обязательствам банка и аналогичными ценными бумагами правительства, и (или) других первоклассных банков

n соотношение цены акции банка и его годовой прибыли в расчете на одну акцию

n отношение капитала ( его чистой стоимости) к совокупным активам банка

n структура пассивов банка, а именно соотношение краткосрочных и незастрахованных привлеченных средств к общему объему пассивов банка

2.1. Риск злоупотреблений.

2.2. Операционные риски. Риски, связанные с возможными провалами в системе контроля за качеством услуг , неэффективности банковских технологий, а также из-за управленческих ошибок.

2.3. Риск несбалансированной ликвидности. Риск опасности того , что банк столкнется с проблемой недостаточности наличных и привлеченных средств для того, чтобы обеспечить выплаты по истекающим на данный момент своим обязательствам.

2.4. Рыночный риск. Обусловлен неустойчивостью процентных ставок и котировок на ценные бумаги, что особенно отражается на банковской деятельности по управлению портфелями ценных бумаг.

2.5. Страновой риск. Или риск политический, связанный с изменением политической ситуации в стране, а значит, и экономической стабильности.

2.6. Кредитный риск. Вероятность того, что стоимость части активов банка, главным образом его кредитного портфеля, уменьшится или сведется к нулю, называется кредитным риском. Поскольку собственный капитал банка в отношении совокупной стоимости активов незначителен, даже при относительно небольшом проценте просроченных или списанных кредитов банк может оказаться на грани банкротства. Основные показатели кредитного риска:

n отношение просроченных активов к совокупному объему кредитного портфеля

n отношение списанных кредитов к совокупному объему кредитного портфеля

2.7. Процентный риск. Влияние движения процентных ставок на величину маржи банковской прибыли называется процентным риском.

2.8. Валютный риск. Валютный риск являются одним из банковских рисков, которым они как подвержены участники международных экономических отношений. Валютные риски - это опасность валютных потерь в результате изменения курса валюты цены (займа) по отношению к валюте платежа в период между подписанием контракта или кредитного соглашения и осуществлением платежа. В основе валютного риска лежит изменение реальной стоимости денежного обязательства в указанный период. Валютному риску подвержены обе стороны-участники сделки.