3 Проблемы и перспективы ипотечного кредитования

3.1 Влияние кредитных рисков на ипотечное кредитование

Кредитный риск – потенциальные потери, в случае невозврата заемщиком кредита. Невозврат кредита не является неожиданностью при ипотечном кредитовании. Потери в случае невозврата могут быть вызваны как общеэкономическими (общее падение цен на недвижимость), так и субъективными причинами, носящими несистемный характер. Полностью избежать кредитного риска невозможно.

Самая главная проблема банков заключается в том, чтобы кредиты были возвращены своевременно и в полном объеме; кроме того, выплаты за кредит должны быть, как минимум, адекватными затратам банка-кредитора и обеспечивать ему прибыль [46, c. 32].

За количественным анализом следует анализ качества кредитного портфеля. Сфера деятельности кредитополучателя и его тип обладают различным риском для определенных экономических условий, следовательно, и виды кредита в зависимости от объемов и целей кредитования оцениваются по-разному, что и должно учитываться при изучении кредитного портфеля банка. Для этого используются различные относительные показатели, рассчитываемые по обороту за определенный период или по остатку на определенную дату. К ним, например, относят, удельный вес проблемных кредитов во всем валовом клиентском кредитном портфеле; отношение просроченной задолженности к акционерному капиталу и др. На основе качественной характеристики кредитного портфеля можно дать оценку соблюдения принципов кредитования и степени риска кредитных операций, перспектив ликвидности данного банка. Таким образом, в любом банке состояние кредитного портфеля должно находиться под постоянным наблюдением.

Найдем удельный вес проблемных кредитов во всем валовом клиентском кредитном портфеле физических лиц. Для этого приведем удельный вес проблемных кредитов за 2006-2009гг. Нефтекамского отделения №4891 Сбербанка России в приложение В. Он рассчитывается по формуле:

(3.1)

где Уд. вес 2006г. – удельный вес в 2006г.;

ПС – проблемные ссуды;

ОКПБ – объем кредитного портфеля банка.

(3.2)

(3.3)

(3.4)

Значение данного показателя не должно превышать 5% чистого кредитного риска Банка.

По результатам проведенного комплексного анализа совокупного кредитного риска Банка можно определить его степень по таблице 3.1:

Таблица 3.1 – Уровни количественной оценки риска

Под кредитным портфелем с допустимым уровнем кредитного риска следует понимать такой кредитный портфель, который обеспечивает прибыльность Банку даже при наступлении всех возможных рисков

Таким образом, по вышеприведенным данным (приложение В), удельный вес просроченной задолженности в 2006г. составил 0,82%, а в 2007г. – 0,48%, 2008г. – 0,53 %, 2009г. – 0,85%, что говорит об увеличение проблемных кредитов к началу 2009г. Наиболее проблемными являются кредиты на неотложные нужды, удельный вес которых за 2006г. составил – 0,82%, за 2007г. - 0,46%, за 2008г. - 0,46%, за 2009г. - 0,75% , тогда как по ипотечным кредитам за 2006г. просроченная задолженность отсутствует, за 2007г. удельный вес просроченной задолженности составил 0,01%, за 2008г.- 0,05%, и в 2009г. увеличился до 0,08%. Объясняется это тем, что финансовое состояние заемщиков к началу 2009г. ухудшилось. Но, тем не менее, ипотечные кредиты для кредитного портфеля несут в себе минимальный риск, во-первых, потому что обеспечены залогом недвижимости, во-вторых, исходя из удельного веса, они имеют наименьшую величину, но прогнозировать уровень риска на весь период кредитного договора достаточно сложно.

Для снижения риска неплатежей по кредитам, в Сбербанке России ввели новую систему проверки об имеющихся обязательствах у заемщика, называемую Бюро кредитных историй (БКИ). БКИ повышают уровень доступности и надежности сведений банков о потенциальных заемщиках, моментально предоставляя всю необходимую достоверную информацию, что значительно уменьшает риск возникновения проблемы неблагоприятного выбора.

Во-вторых, бюро позволяют уменьшить плату за поиск информации, которую взимали бы банки со своих клиентов. Это ведет к выравниванию информационного поля внутри кредитного рынка и заставляет кредиторов устанавливать конкурентные цены на кредитные ресурсы. Более низкие процентные ставки увеличивают чистый доход заемщиков и стимулируют их деятельность.

В-третьих, БКИ формируют своего рода дисциплинирующий механизм для заемщиков. Каждый знает, что в случае невыполнения обязательств его репутация в глазах потенциальных кредиторов упадет, что, в свою очередь, лишит его заемных средств или сделает их намного дороже. Этот механизм также повышает стимул заемщика к возвращению кредита, уменьшая риск недобросовестного поведения [16, c. 106].

Немаловажным фактором, способствующим ужесточению условий при рассмотрении кредитных заявок по ипотечному кредиту, а прежде всего это - обеспечение по данному продукту поручительством физических лиц, помимо залога приобретаемой недвижимости, является снижение цен на жилье, что увеличивает риски для банков. В связи с этим необходимо отслеживать динамику стоимости недвижимости.

Для снижения рисков, связанных с большой концентрацией недвижимости в залоге, банк пользуется собственной системой анализа рисков концентрации, позволяющей отслеживать рыночные изменения цен на залоговые инструменты. В Сбербанке России разработана методика прогнозирования стоимости недвижимости, принятой в залог, на ближайший квартал.

Оценка рыночных темпов роста недвижимости для внутреннего использования в банке основывается на квартальном анализе динамики цен жилой недвижимости (жилье низкого качества, типовое жилье, жилье улучшенной планировки, элитное жилье).

Динамика квартальных цен рассчитывается на основании статистических данных, предоставляемых Федеральной службой государственной статистики по региону (в данном случае – по Республике Татарстан).

Основным принципом построения рассматриваемой методики является расчет показателей по кварталам, то есть предполагается (и это подтверждено данными статистики), что цены на жилье по кварталам года растут в разной степени. Для расчета показателей в Банке используется табличный аппарат.

При расчете темпов роста цен используются данные трех последних лет, предшествующих дате оценки. В течение трех лет поквартально выбираются темпы роста цен на недвижимость в разрезе видов недвижимости. В приложение Г приведена оценка темпов роста стоимости недвижимости за 2007–2009 гг.по Республике Татарстан в % к предыдущему кварталу.