Характеристика развития банковской системы Республики КазахстанРефераты >> Банковское дело >> Характеристика развития банковской системы Республики Казахстан
В Казахстане сейчас тоже обсуждается новая концепция финансового сектора. Первую – и самую резонансную – инициативу двинул глава фонда "Самрук-Казына", предложивший аналогичный грузинскому рецепт. Такое объединение дало бы большую силу регулятору, больший вес», отметил глава ФНБ «Самрук-Казына». Для разрешения системных рисков на финансовом рынке Казахстана мер надзорного органа недостаточно, поэтому, необходимо объединить снова эти структуры, так как Национальный Банк может управлять и инфляцией и финансовой устойчивостью рынков одновременно и согласованно, что подразумевает и эффективная макропруденциальная политика концепции развития финансового рынка Республики Казахстан.
Но однако оба кандидата на слияние против такого действа возражают. Объединение надзорных и монетарных полномочий в рамках одного органа в контексте дальнейших мер – предложение, безусловно, эффектное. Но Е. Бахмутова сравнила бы это с косметической операцией – со стороны красиво, а польза для организма весьма сомнительна.
Для структурной реформы момент сейчас крайне неудачный. Подписание документов, передача дел и прочие формальности отвлекут столько времен. Должна быть ужесточена ответственность не только банкиров, но и тех, кто по долгу службы за ними надзирает. Администрация Обамы инициировала создание агентства по защите прав потребителей финансовых услуг. Оно будет контролировать все финансовые продукты: от ипотечных кредитов до пластиковых карт, чтобы нигде не обманули население за счет всевозможных хитрых пунктов в договорах и уловок по удержанию денег. Для Казахстана такое агентство более чем актуально.
В мировой практике существует несколько моделей надзора над финансовым сектором, хотя большинство стран отдает предпочтение единому надзорному органу - центральному банку, или специально созданной структуре. Пока в нашей стране существенных изменений не предвидится.
Усиление внутренних рисков требует выработки адекватных мер по их ограничению при текущих условиях. В рамках пруденциального регулирования в 1 полугодии текущего года Агентством был разработан и принят комплекс мер, направленный на повышение устойчивости финансовых организаций, в том числе посредством повышения требований к капитализации, улучшения методов оценки рисков, совершенствования систем управления рисками и внутреннего контроля. При этом практически все предпринятые меры регулятора учитывают контрцикличный подход.
Наблюдаемые тенденции на банковском рынке являются результатом влияния на его состояние рисков мировой экономики, макрокрисков в экономике Казахстана и, - в значительной степени, недостатков в риск-менеджменте и корпоративном управлении отдельных банков. Такие недостатки невозможно оценить количественно и ограничить только на уровне пруденциальных нормативов, в институтах публичного интереса в отдельных случаях они ведут к прямому мошенничеству.
Тем не менее, Агентство активно проводило работу для выявления потенциальных рисков в банках второго уровня и обеспечения наличия в банках капитала и резервов, достаточных для их покрытия. За отчетный период Агентством приняты меры по улучшению капитальной базы банков. Мировой кризис ликвидности показал, что значительные риски связаны с внешним оптовым финансированием, в том числе привлеченным в форме капитальных инструментов. С учетом этого, внесены изменения в расчет собственного капитала банков путем исключения с 1 июля 2011 года из расчета собственного капитала бессрочных (гибридных) финансовых инструментов.
Кроме того, улучшена оценка достаточности собственного капитала банков посредством введения нового коэффициента к1-2, определяемого как отношение основного капитала банка (капитала первого уровня) к активам, взвешенным по степени риска. В условиях, когда доходы банков достаточны только для покрытия формируемых ими провизии и не способны обеспечить необходимый рост капитализации, введение данного коэффициента фактически связывает акционерный капитал и риски банков. Другими словами, в кризисной ситуации не доходы, а уставный капитал банков способен адекватно покрывать рост банковских рисков. В настоящее время, данный коэффициент по банкам должен составлять не менее 0,06, а с 1 июля 2011 года не менее 0,09.
Агентством была продолжена работа по унификации пруденциального регулирования и исключения возможного регуляторного арбитража. Так, по аналогии с банковским регулированием для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, унифицирован расчет собственного капитала и коэффициентов достаточности собственного капитала.Также унифицирован порядок определения достаточности капитала в отношении сделок секьюритизации.
Для небанковских организаций введены коэффициенты капитализации к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан, которые направлены на ограничение привлечения внешних заимствований.Усовершенствованы процедуры классификации банковских активов. Оптимизированы подходы к оценке фактических и ожидаемых рисков по инвестиционным займам, акцент сделан в сторону анализа инвестиционных рисков реализуемого проекта, в том числе соблюдения сроков и бюджета проекта, способности проекта генерировать положительную ставку внутренней доходности после его завершения. В связи с этим, риски инвестиционного проекта и, соответственно, формирование провизии могут быть обусловлены отклонением фактических показателей по инвестиционному проекту от прогнозных (расчетных) данных.
Были изменены подходы к оценке кросс-рисков банков по активам. В настоящее время в рамках управления валютными рисками банки активно включают валютные опционы в выдаваемые ими кредиты, в результате кредитные и валютные риски банков концентрируются. Такая практика используется и в случае выдачи кредитов в тенге, но индексированных к уровню обменного курса, где заемщики не способны хеджировать принимаемые ими валютные риски и в результате, увеличение валютных рисков приводит к значительному росту кредитных рисков. В связи с чем, Агентством ужесточены требования по формированию провизии по кредитам, предоставленным в иностранной валюте заемщикам, не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика.
Кроме того, Агентством проводится ограничение операций банков по кредитованию лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах. В качестве нормы был повышен минимальный лимит создаваемых провизии по таким займам.
Так, с 1 января 2010 года классификационная категория кредита, представленная заемщику (должнику, созаемщику), являющемуся лицом, зарегистрированным в оффшорной зоне, либо зависимым или дочерним по отношению к лицу, зарегистрированному в оффшорной зоне, изначально будет определяться как «безнадежная». Следовательно, по данному виду кредита будут создаваться провизии на уровне 100%.
В рамках совершенствования риск-менеджмента в банках второго уровня Агентством усилены требования к управлению риском потери ликвидности, что в целом предусматривает обязательное функционирование в банках систем управления рисками на индивидуальной и на консолидированной основе, обеспечивающих наличие помимо высоколиквидных активов резерва ликвидных активов, адекватных масштабам деятельности банка, которые могут быть реализованы или представлены в качестве залога для привлечения средств при наступлении стрессовых ситуаций.