Именно поэтому в качестве наиболее перспективных моделей управления ликвидностью называют динамические модели, основанные на вероятностной и математической оценке риска. Рекомендации Базельского комитета предлагают на основе динамических моделей строить несколько сценариев развития ситуации с ликвидностью, моделируя увеличение того или иного фактора риска. Несомненно, использование сложных динамических моделей требует значительных вычислительных ресурсов. Вместе с тем, на рынке уже есть готовые предложения программного обеспечения динамического прогнозирования риска ликвидности. Кроме того, банк при наличии соответствующих ресурсов и опираясь на методологические разработки Базельского комитета, может самостоятельно разработать динамическую модель управления ликвидностью в сочетании с моделью количественной оценки риска ликвидности.

Таким образом, управление ликвидностью представляет собой сложный процесс, конечной целью которого становится определение эффективного соотношения активных и пассивных операций кредитной организации при условии полного и своевременного выполнения обязательств, выполнения основных нормативных показателей ликвидности, а также обеспечение устойчивости банка в кризисных явлениях. Управление ликвидностью призвано найти компромисс между обеспечением устойчивости и стремлением к высокой доходности. Решение всех вышеперечисленных задач требует не только детального анализа состояния внутренней среды банка, но и постоянного мониторинга внешней среды.

Список литературы

Нормативно-правовые акты

1. ФЗ от 10.07.2002 г. №86 – ФЗ «О Центральном банке РФ»

2. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. N 110-И " Об обязательных нормативах банков"

3. Письмо Банка России от 27.07.2000 г. № 139 -Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций»

4. Положение Банка России от 10.02. 2003 г. № 215-П "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций".

5. Положение Банка России от 29 марта 2004 года № 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций»

6. Инструкция Банка России от 1 октября 1997 г. (в редакции 2004 г) №17 «О составлении финансовой отчётности»

7. Инструкция Банка России от 1 октября 1997 г № 1 (в редакции 1999 г., с изменениями от 2 ноября 1999 г) «О порядке регулирования деятельности банков»

8. Инструкция Банка России от 11 ноября 2005 г №126 – И «О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности кредитных организаций»

Учебная литература

9. Белоглазова Г. Н. «Банковское дело», С- П: «Питер», 2002 г.

10. Герасимов Б.И., Докукин А.В. «Экономические категории качества активов коммерческого банка», ТГТУ, 2002 г.

11. Грязнов А.Г., «Банковская система России: настольная книга банкира», М: «Финансы и статистика», 1996 г

12. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. «Банковское дело», М: «Финансы и статистика», 2000 г.

13. Лаврушин О.И. «Банковское дело», М: «Дрофа», 2005 г.

14. Лобанов А.А. «Энциклопедия финансового риск – менеджмента», М: «Альпина паблишер», 2003 г.

15. Платонов В. А., Вэйнс Г. «Банковское дело: стратегическое руководство. Управление активами и пассивами», М: «Дело», 2005 г.

16. Роуз Питер С. «Банковский менеджмент», М: «Дело», 1999 г.

17. Фаррахов И.Т. «Стресс – тестирование банковских портфелей, методическое пособие», М: «Банки и технологии», 2005 г.

Периодические издания

18. Бабанов В.В. «Новый подход к управлению ликвидностью»// «Банковское дело», 2001 г, №3 С. 7 – 12

19. Вислогузов В. «Предприниматели объявили кредиты в розыск»// «Коммерсантъ», 2008 г. №197 (от 29.10.08) С. 8

20. Гусева А.Е. «Поход к оценке банковской ликвидности»// «Банковское дело», 2008 г, №10 С. 36 – 38

21. Давыдова Л.В «Формирование системы мониторинга устойчивости банковского сектора»// «Финансы и кредит», 2006 г, № 13 С. 15 - 24

22. Дементьева С. «Вклады откладывают из банков»// «Коммерсантъ», 2008 г, №206 (от 13.11.08) С.8

23. Ерицян А. В. «Нормативы ликвидности кредитной организации: правовые аспекты»// «Бухгалтерия и банки», 2002 г, № 8 С. 8 - 12

24. Ключников М. В. «Анализ показателей, характеризующих финансовую деятельность коммерческих банков»// «Финансы и кредит», 2003 г, № 20 С. 40 - 46

25. Костина Н. А. «Моделирование риска ликвидности коммерческого банка»// «Банковские технологии», 2007 г., № 1 С. 20 – 24

26. Литвякова М.В. «О методах анализа и контроля за состоянием ликвидности в кредитных организациях»// «Деньги и кредит», 2003 г. №10 С. 29 – 35

27. Осадчий М. «Все прибыли убыли»// «Коммерсантъ», 2008 г. №216 (от 27.11.08) С. 1

28. Хорошев С.С «Обзор состояния банковского сектора в мае 2008 года»// «Банковское дело», 2008 г, № 8 С. 8 – 13

29. Чайкина Ю. «Клиенты выносят личный вклад»// «Коммерсантъ», 2008 г №197 (от 29.10.08)