♦ все временные корзины должны иметь одинаковые интервалы до погашения (например, в 1 день, в

Управление денежными потоками коммерческого банка
Рефераты >> Банковское дело >> Управление денежными потоками коммерческого банка

♦ все временные корзины должны иметь одинаковые интервалы до погашения (например, в 1 день, в 1 неделю, в 1 месяц и т.д.);

♦ интервалы временной оси также должны быть одинаковыми и совпадать с интервалом временных корзин.

При этом под интервалом понимается «расстояние» между предельными сроками, оставшимися до погашения, для каждой временной корзины.

Пусть история движения разрывов ликвидности g(t,w) связанных с экзогенными, клиентскими операциями (3), составлена (табл. 1).

Данные, представленные в табл. 1, выглядят хаотичным нагромождением цифр. Этот факт подталкивает к использованию статистических методов анализа. Тем не менее, вследствие того, что динамика разрывов подчиняется определенному закону (см. уравнение (2)), непосредственное использование статистических методов для ее исследования преждевременно.

Таблица 1 – Движение разрывов ликвидности, связанных с экзогенными операциями (млн. руб)

№ п/п	Временная ось	Временные корзины сроков, оставшихся до погашения
№ п/п	Временная ось	0-я	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я	6-я	7-я	8-я	9-я	10-я	11-я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	37,57	90,55	14,58	14,75	98,07	76,03	54,62	22,36	29,32	52,89	83,11	21,08
3	2	90,55	14,58	14,75	117,39	76,03	54,62	22,36	44,86	52,89	83,11	21,08	50,47
4	3	14,58	14,75	117,39	92,98	54,62	22,36	44,86	52,05	83,11	21,08	50,47	98,16
5	4	14,75	117,39	92,98	66,90	22,36	44,86	52,05	79,17	21,08	50,47	98,16	2,01
6	5	117,39	92,98	66,90	32,07	44,86	52,05	79,17	49,04	50,47	98,16	2,01	49,01
7	6	92,98	66,90	32,07	57,85	52,05	79,17	49,04	45,86	98,16	2,01	49,01	7,06
8	7	66,90	32,07	57,85	48,33	79,17	49,04	45,86	90,14	2,01	49,01	7,06	3,81
9	8	32,07	57,85	48,33	80,89	49,04	45,86	90,14	5,40	49,01	7,06	3,81	69,70
10	9	57,85	48,33	80,89	41,44	45,86	90,14	5,40	66,14	7,06	3,81	69,70	74,82
11	10	48,33	80,89	41,44	65,70	90,14	5,40	66,14	19,64	3,81	69,70	74,82	73,68
12	11	80,89	41,44	65,70	101,08	5,40	66,14	19,64	28,52	69,70	74,82	73,68	26,13

Страница:

Последние рефераты