При количественной оценке риска в условиях рынка необходимо различать размеры реальной стоимости, подвергающейся риску, и размеры ожидаемых прибыли и убытка. Если размер такой реальной стоимости известен в момент принятия решения, то размер ожидаемой прибыли или возможных потерь может быть определен только с известной степенью достоверности. Чем более совершенными являются применяемые методы исследования риска, тем в большей степени может быть уменьшен фактор неопределенности.

Банки функционируют в условиях нестабильности, рисков и неопределенности. Идет процесс их укрупнения, причем Внешторгбанк, Сбербанк, Токобанк, Инкомбанк и банк Империал в 1995 году включены в международный рейтинг тысячи ведущих финансовых институтов мира. Происходит диверсификация деятельности банков, открываются их представительства за рубежом, некоторые банки пытаются включиться в международный банковский бизнес.

Это требует новых подходов к анализу и организации структуры банков и банковскому менеджменту. Наиболее эффективным в этом случае оказывается системный подход, который не является набором каких-то руководств или принципов для управляющих - это способ мышления, специфический взгляд на организацию и управление. Само по себе понятие "система" - абстракция, но оно отражает системные качества, объективно присущие предметам и явлениям. Более точным является определение системы как некоторой целостности, состоящей из взаимозависимых частей, каждая из которых вносит свой вклад в характеристику целого.

Преимущества подхода к любой изучаемой области и к любой проблеме как к системе заключаются в том, что он дает возможность увидеть критические переменные и ограничения, а также их взаимодействие друг с другом. Системный подход в конкретной области заставляет постоянно помнить, что нельзя рассматривать ни один элемент, явление или проблему без учета последующих взаимодействий с прочими элементами.

Крупные составляющие сложных систем, таких, как, например, банковское учреждение, зачастую сами являются системами. Эти части называются подсистемами. Посредством разделения организации на отделы руководством намеренно создаются подсистемы внутри организации. Подсистемы, в свою очередь, могут состоять из более мелких подсистем. Как правило, в каждом банке есть рублевая и валютная дирекции, бухгалтерия, служба безопасности, отдел кадров, технический отдел, управление по работе с клиентами, управление ценных бумаг, отдел корреспондентских отношений, отдел финансового анализа, группа открытия счетов, группа операционного дня и др. Поскольку все они взаимозависимы, неправильное функционирование даже самой маленькой подсистемы может повлиять на систему в целом.

Учитывая, что банк как открытая система зависит от внешнего мира, менеджер обязан уметь выявлять существенные факторы в окружении, которые повлияют на его организацию.

Однако невозможно учесть все факторы, да это и не требуется.

Необходимо ограничить учет внешнего окружения только теми, от которых решающим образом зависит успех организации.

Внешняя среда прямого воздействия включает факторы, которые непосредственно влияют на операции банка и испытывают на себе прямое же влияние его операций. К этим факторам следует отнести трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного регулирования, заемщиков и конкурентов. Под средой косвенного воздействия понимают факторы, которые могут не оказывать прямого немедленного воздействия на операции, но тем не менее сказываются на них. Здесь нужно назвать такие факторы, как состояние экономики, научно-технический прогресс, социокультурные и политические изменения, влияние групповых интересов и существенные для банка события в других странах. Так, например, крах старейшего английского банка Берингз, потрясший весь мир в феврале 1995 года, может привести к определенной дестабилизации российского фондового рынка, на котором наши банки выступают активными участниками.

Принятие решений с полным правом можно рассматривать как процесс целенаправленного преобразования исходной информации о состоянии и условиях функционирования объекта управления в информацию о наиболее рациональном пути достижения этим объектом желательного состояния в будущем. Обеспечение принятия решений полной и надежной информацией в нужное время является центральной и наиболее сложной проблемой организации управления. При системном подходе банк можно рассматривать как структуру, состоящую из решающих звеньев и коммуникаций для передачи информации между ними. Структура организации, распределение функций, полномочий и ответственности во многом определяются возможностями коммуникаций, методами сбора, обработки, хранения, передачи и представления информации.

Принятие эффективных решений требует рационального образа действий.

Для того, чтобы поступать или принимать решение рационально, необходимо соблюсти ряд условий.

Во-первых, менеджер должен стремиться к какой-либо цели, достичь которой невозможно без позитивных действий.

Во-вторых, ясно видеть пути достижения цели при существующих условиях и ограничивающих факторах.

В-третьих, располагать информацией и способностью анализировать и оценивать альтернативы, учитывая стоящую перед ним цель. И наконец, стремиться к оптимизации, делая тот выбор, который в наилучшей степени способствует достижению цели.

Заметим, что полной рациональности в области управления удается достичь довольно редко, поскольку решения должны быть рассчитаны на будущее, а оно почти всегда включает в себя неопределенность. Также вряд ли можно учесть все альтернативы, которые способны привести к данной цели, особенно когда после принятия решения приходится делать нечто, что раньше не делалось. Кроме того, во многих случаях не все альтернативы можно проанализировать, даже при наличии новейших аналитических методов и вычислительной техники.

Так, в результате опросов, проведенных в Германии в начале 90-х годов, выяснено, что до 30 процентов принимаемых решений менеджеры рационально обосновать не могут. Эффективность этих решений определяется зачастую их опытом и интуицией.

Тем не менее большинство менеджеров стремятся принять самые лучшие решения, какие только возможны в границах рациональности, с учетом масштабов и характера риска, связанного с неопределенностью. Поскольку рациональное решение обосновывается с помощью объективного аналитического процесса, его можно представить в виде ряда этапов.

Первый этап - постановка и исследование проблемы, необходимость четко ее обозначить, чтобы сделать доступной для исследования и решения. Для этого следует сформулировать проблему сначала на естественном языке, позволяющем наиболее полно выразить ее содержание, а затем, по возможности, на одном из формализованных языков.

Многие проблемы не поддаются формализации. В таких случаях приходится ограничиваться словесной постановкой проблемы, которая должна содержать описание существующего (фактического) и желаемого положения дел, расхождение между ними и составляет суть проблемы. На этом этапе необходимо осознание и установление "симптомов" затруднений или имеющихся возможностей. Проблема осознается, когда можно понять, что можно сделать либо для улучшения хода дела, либо для извлечения выгоды из представляющейся возможности.