За последние три года рядом зарубежных банков было приобретено несколько отечественных банков второго уровня. На данный момент присутствие иностранных банков в стране незначительно, однако то, что интерес зарубежных инвесторов к банковскому сектору страны постепенно растет, свидетельствует о доверии иностранных инвесторов к отечественной финансовой системе и указывает на ее значительный потенциал для развития.

В результате вышеприведенных мер, предпринятых АФН в части регулирования банков второго уровня, наблюдается снижение роста кредитования, что оказывает "охлаждающий" эффект на "перегрев" данного сегмента. Например, рост потребительского кредитования за 2006 год составил 2,6 раз, в I то время как за 2007 год объем выданных потребительских кредитов вырос в 1,6 раза.

В целях укрепления и оздоровления финансового положения, а также улучшения качества работы банков, АФН проводится комплекс административных, юридических, финансовых, организационно-технических и других мероприятий в отношении банков, что и представляет собой консервацию.

Режим консервации банка вводится в случае систематического (в течении 3 последовательных месяцев) невыполнения коэффициента достаточности собственного капитала либо на основании статьи 48 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и осуществляется за счет средств самого банка.

Таким образом, регулирование и вектор развития финансового рынка Казахстана направлены на достижение цели , поставленной Главой государства, - в ближайшие 10 лет вывести Казахстан в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. С этим также тесно связаны вопросы стратегического характера , такие как вхождение Казахстана в ВТО, углубление отношений в рамках интеграционных объединений , таких как ЕврАзЭС, ЕЭП, СНГ, ШОС, совершенствование параметров функционирования отечественного финансового рынка с учетом международной практики.

3. Совершенствование банковского надзора в Республике Казахстан

Стабильность функционирования банковской системы во многом зависит от эффективности работы регулирующих органов. Совершенствование банковского надзора в Казахстане должно соответствовать мировым нормам и принципам (хотя бы потому, что многое в экономических реформах, в том числе в банковской сфере, делается по примеру государств с развитой рыночной экономикой). В этих странах его становление было непростым, накоплен значительный опыт, который мы можем использовать. Эффективные принципы банковского надзора получили закрепление в документах Базельского комитета по банковскому надзору. Однако эффективность надзора обеспечивает именно целостная система надзорных мероприятий.

Быстрые темпы развития финансового рынка в последние годы, появление новых продуктов, развитие финансовых групп, как показатели степени интегрированности финансового рынка, принесли не только новые возможности развития бизнеса, но и возросшие риски. В настоящее время наблюдается тенденция ускоренного роста объемов кредитования. Соответственно возрастают кредитные риски банков.

В целях управления процессом роста внешнего заимствования банков АФН сократило лимиты валютной позиции для банков и внесло изменения в пруденциальные нормативы, предусматривающие расчет достаточности собственного капитала. В частности, введены более высокие требования в отношении организаций-нерезидентов, что предусматривает расчет кредитного риска банка в зависимости от кредитного рейтинга нерезидента. Для сокращения внешних заимствований пересмотрена методика расчета минимальных резервных требований.

В последние годы в Казахстане наблюдаются достижение относительной макроэкономической стабильности, рост благосостояния населения, привлекательный инвестиционный климат в стране, активное развитие банковского сектора. Высокий внутренний спрос и относительно низкая стоимость заемных ресурсов на международных рынках капитала стимулировали привлечение банками значительных объемов иностранного капитала.

Приток капитала из за рубежа по более низкой стоимости способствовал увеличению ресурсной базы банков второго уровня и, как следствие, активизации банковской деятельности.

Наряду с этим имеются и негативные последствия роста внешних заимствований, которые связаны с повышением степени подверженности банковского сектора валютному риску, негативное влияние которого может быть вызвано переоценкой валютных обязательств банков, а также рискам рефинансирования, процентному риску и риску ликвидности.

В этой связи, Правлением Агентства в 2006 году принято постановление №120 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства от 30 сентября 2005 года № 358 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня", предусматривающий ряд пруденциальных мер, направленных на снижение краткосрочных обязательств перед нерезидентами и повышение валютной ликвидности банковского сектора, в частности, установлены лимиты валютной ликвидности в зависимости от сроков, максимальный лимит краткосрочных обязательств перед нерезидентами, а также снижены лимиты валютной позиции.

Введение максимального лимита краткосрочных обязательств было вызвано обеспокоенностью надзорного органа высокой волатильностью краткосрочных обязательств и рисками, сопутствующими практике привлечения банками внешних займов с коротким сроком погашения для последующего финансирования долгосрочных проектов, что может негативно отразиться на ликвидности банковского сектора.

На данный момент динамика показателей свидетельствует о снижении относительных показателей краткосрочных обязательств банков перед нерезидентами, что положительно отражается на ликвидности банковского сектора и, в свою очередь, на стабильности банковского сектора в целом. В частности в период с 1 апреля по 1 января 2007 года доля краткосрочных обязательств в совокупных обязательствах снизилась с 22,3 % до 11,8%.

Кроме этого, с 1 сентября 2006 года снижены лимиты валютной нетто-позиции с 30% величины собственного капитала банка до 25%. Замедление темпов прироста обязательств в иностранной валюте, обусловило снижение открытых валютных позиций. Показатель отношения валютной нетто-позиции к собственному капиталу по состоянию на 1 января 2007 года составил 1,48% против 4,6% - на 1 апреля 2006 года. Низкий показатель отношения валютной нетто-позиции к собственному капиталу говорит о достаточном "запасе прочности" банковской системы по отношению к валютному риску.

Регулирование ликвидности активов и обязательств банков в иностранной валюте стимулирует эффективное управление банками собственными рисками потери ликвидности. В этой связи с 1 октября 2006 года, были введены обязательные для соблюдения банками лимиты валютной ликвидности в зависимости от сроков. На данный момент, в целом, сводные коэффициенты характеризуют достаточный уровень валютной ликвидности, за исключением показателя текущей валютной ликвидности в евро, что обусловлено недостатком у банков высоколиквидных активов в данной валюте.