Оптимизация кредитного портфеляРефераты >> Банковское дело >> Оптимизация кредитного портфеля
Общая величина кредитов выданных ОАО Сбербанк России в иностранной валюте на 1.02.2009г составила 597777392 тыс.руб. Доля этих кредитов в структуре кредитного портфеля Банка составила 14,62%.
Наиболее часто кредиты в иностранной валюте выдавались нерезидентам (99,99% выданных сумм кредитов).
Среди кредитов предоставленных коммерческим организациям 16,13% составляют кредиты выданные в иностранной валюте.
У других категорий заемщиков доля кредитов выданных в иностранной валюте не составляла и 5%.
Такие показатели стали реакцией на макроэкономическую ситуацию сложившуюся в последнее время. "Сильный" рубль, ипотечный кризис в США и политика самого Банка сделали получение кредита в иностранной валюте невыгодным.
Для углубленного изучения качества кредитного портфеля применяется коэффициентный метод (таблица 27).
Таблица 27 – Расчет коэффициентов качества кредитного портфеля Сбербанка России
|
Критерий оценки |
Название коэффициента |
По состоянию на 1.01.2008г |
По состоянию на 1.02.2008г |
Абсолютное изменение |
Темп прироста, % | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
Степень кредитного риска |
Количественная оценка кред. риска. |
К1 |
0,0193523 |
0,0191810 |
-0,0001713 |
-0,89% | |
|
К2 |
0,1375099 |
0,1393284 |
0,0018185 |
1,32% | |||
|
Степень защиты банка от риска |
К3 |
3,5882856 |
3,3687212 |
-0,2195645 |
-6,12% | ||
|
К4 |
0,0002664 |
0,0002729 |
0,0000065 |
2,44% | |||
|
К5 |
0,0053932 |
0,0056938 |
0,0003007 |
5,57% | |||
|
К6 |
0,1794143 |
0,1684361 |
-0,0109782 |
-6,12% | |||
|
К7 |
0,9523810 |
0,9523810 |
0,0000000 |
0,00% | |||
|
К8 |
0,0031833 |
0,0011532 |
-0,0020301 |
-63,77% | |||
|
К9 |
0,0191363 |
0,0193951 |
0,0002588 |
1,35% | |||
|
К10 |
0,0692489 |
0,0799723 |
0,0107234 |
15,49% | |||
|
К11 |
0,0098902 |
0,0098902 |
0,0000000 |
0,00% | |||
|
Доходность кредитного портфеля |
К12 |
0,0091899 |
0,0089870 |
-0,0002029 |
-2,21% | ||
|
К13 |
0,5423786 |
0,5423786 |
0,0000000 |
0,00% | |||
|
К14 |
0,0093869 |
0,0091824 |
-0,0002045 |
-2,18% | |||
|
К15 |
0,0092397 |
0,0090385 |
-0,0002013 |
-2,18% | |||
|
К16 |
0,0029419 |
0,0025647 |
-0,0003772 |
-12,82% | |||
|
Ликвидность кредитного портфеля |
К17 |
1,4160348 |
1,4404712 |
0,0244364 |
1,73% | ||
|
К18 |
0,1860 |
0,1775 |
-0,0085000 |
-4,57% | |||
|
К19 |
111,1000 |
123,9800 |
12,8800000 |
11,59% | |||
Коэффициенты оценки кредитного риска за рассматриваемый период показали разные результаты. Это вызвано тем, что при увеличение совокупного кредитного риска, банк увеличил кредитный портфель в большей степени чем собственный капитал (темпы прироста соответственно составили 2,258% и 0,029%).
Коэффициенты степени защищенности от риска за период с 1.01.2009г по 1.02.2009г в целом показали скорее отрицательные результаты. Особенность этих коэффициентов в том, что уменьшение значения коэффициентов К4, К5, К6, К7, К9, К10, К11 является положительной тенденцией, а уменьшение коэффициентов К3, К8 – отрицательной. Поэтому можно сказать что существенно улучшился коэффициент К8, темп прироста которого составил -63,77%. Положительная динамика этого коэффициента связана как с уменьшением убыточных ссуд в составе кредитного портфеля Банка, так и с ростом кредитного портфеля.
Коэффициент же К10 напротив вырос на 15,49%, что было вызвано существенным увеличением неработающих кредитных активов.
