Валютные операции банка (на примере АО Казкоммерцбанк)Рефераты >> Банковское дело >> Валютные операции банка (на примере АО Казкоммерцбанк)
Приложение Д
Анализ изменений операций с производными финансовыми инструментами (млн.тенге)
|
Производные финансовые инструменты |
31.12.2007 |
31.12.2008 |
31.12.2009 |
изменение за 3 года | ||||||||
|
Номинальная стоимость |
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге) |
Номинальная стоимость |
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге) |
Номинальная стоимость |
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге) |
Номинальная стоимость |
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге) | |||||
|
Активы |
Обязательства |
Активы |
Обязательства |
Активы |
Обязательства |
Активы |
Обязательства | |||||
|
Валютные контракты | ||||||||||||
|
Валютный своп |
381,001 |
25,724 |
-2,145 |
305,917 |
21,265 |
-34,648 |
303,891 |
37,182 |
-24,011 |
-77,11 |
11,458 |
-21,866 |
|
Процентный своп |
82,74 |
14,987 |
-5,133 |
124,591 |
0,946 |
-15,548 |
111,743 |
0,25 |
-11,976 |
29,003 |
-14,737 |
-6,843 |
|
Спот |
74,996 |
0,019 |
-0,025 |
18,563 |
0,002 |
-0,008 |
4,684 |
- |
- |
-70,312 |
-0,019 |
0,025 |
|
Опцион |
- |
- |
- |
23,227 |
0,163 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Форвардные контракты |
64,652 |
2,105 |
-0,381 |
112,221 |
1,941 |
-4,135 |
1,041 |
0,008 |
-0,004 |
-63,611 |
-2,097 |
0,377 |
|
Контракты на покупку/продажу ценных бумаг | ||||||||||||
|
Своп на ценные бумаги |
0,592 |
0,023 |
-0,046 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0,592 |
-0,023 |
0,046 |
|
Итого |
42,858 |
-7,73 |
24,317 |
-54,339 |
37,44 |
-35,991 |
-18,541 |
-46,609 | ||||
Приложение Е
Анализ производных инструментов, удерживаемых в целях хеджирования. (млн.тенге)
|
Хеджирование денежных потоков |
31.12.2007 |
31.12.2008 |
31.12.2009 |
изменение 2008-2009 | ||||||||
|
Номинальная стоимость |
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге) |
Номинальная стоимость |
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге) |
Номинальная стоимость |
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге) |
Номинальная стоимость |
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге) | |||||
|
Активы |
Обязательства |
Активы |
Обязательства |
Активы |
Обязательства |
Активы |
Обязательства | |||||
|
Валютный своп |
- |
- |
- |
191,476 |
11,952 |
-32,216 |
- |
- |
- |
-191,48 |
-11,952 |
32,216 |
|
Процентный своп |
- |
- |
- |
14,132 |
0,043 |
-1,618 |
2,524 |
0,011 |
-0,0105 |
-11,608 |
-0,032 |
1,6075 |
|
Итого |
- |
- |
11,995 |
-33,834 |
0,011 |
-0,0105 |
-11,984 |
33,8235 | ||||
