На основании вышеизложенного, а также с учетом основных причин банковских кризисов, выявленных в ходе анализа кризисных явлений в банковских системах промышленно развитых и развивающихся стран, для включения в расширенную систему индикаторов прогнозирования банковских кризисов были отобраны следующие показатели:

1. Макроэкономические переменные: темп роста реального ВВП, коэффициент покрытия процентных расходов, разность между стоимостью привлеченного капитала и рентабельностью его использования, темпы роста цен на недвижимость и финансовые активы.

2. Денежные переменные – темп роста инфляции (расчет по ИПЦ), изменение ставки рефинансирования, темп изменения объемов ценных бумаг, обращающихся на открытом рынке и процентных ставок по ним.

3. Переменные, характеризующие банковскую деятельность: прибыльность банков, темп роста чистого кредитного потока, уровень проблемных кредитов, темп роста ставок на межбанковском кредитном рынке, спрэд ставок на межбанковском кредитном рынке, темп роста депозитов, степень концентрации банковского капитала, совокупный банковский риск, доля кредитов, предоставленных реальному сектору экономики, в ВВП и совокупных банковских активах, капитализация банковской системы, темп роста реальных процентных ставок по кредитам, объем резервов по кредитам и депозитам.

4. Институциональные переменные: индекс доверия к политической власти.

В данную систему предлагается также включить следующие разработанные автором индикаторы: темп роста объема продаж на рынке благ конечного потребления (расчет в «потребительских корзинах» за год), индекс накопления избыточной ликвидности банковской системы (отношение сопоставимых по срокам вкладов населения к объемам выданных кредитов), индекс нестабильности банковской системы (отношение числа отозванных банковских лицензий к их общему числу), индекс эффективности контрольно-надзорных органов в банковской сфере (определяется экспертным путем), индекс доверия к банковской системе (количество вкладов, превышающих по сумме размеры гарантированного страхового возмещения, в расчете на тысячу жителей в совершеннолетнем возрасте).

Предполагается, что представленная система индикаторов может использоваться, в первую очередь, при оценке состояния банковской системы в среднесрочном периоде. Однако в зависимости от целей исследования предложенная система индикаторов может быть расширена включением дополнительных групп параметров, позволяющих детально описать краткосрочную и долгосрочную банковскую динамику.

Анализ рынка банковского ипотечного кредитования в РФ

Отправной точкой развития ипотечного кредитования в России можно считать принятие в 1998 году закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)". За этот период был сделан огромный шаг - растет количество банков, выдающих ипотечные кредиты, стремительно растут объемы кредитования. Можно с уверенностью констатировать, что к настоящему времени уже создана инфраструктура рынка, стали понятны взаимоотношения между субъектами, стремительно развивается рынок консалтинговых услуг в области ипотечного жилищного кредитования, совершенствуется законодательная база.

Анализ банковского ипотечного кредитования включает в себя анализ динамики развития рынка банковского ипотечного кредитования и расчет показателей, характеризующих состояние ипотечного рынка. Анализ динамики производится путем рассмотрения показателей крупнейших банков РФ за определенные периоды времени. Основными исследуемыми показателями являются: объем выданных ипотечных кредитов, количество выданных ипотечных кредитов, портфель ипотечных кредитов. Для характеристики интенсивности изменения во времени при анализе ипотечного кредитования основными рассчитываемыми показателями являются абсолютный прирост и темп роста. Новый показатель, характеризующий состояния ипотечного рынка России – это Индекс "ФОСБОРН" (это средневзвешенная ставка, на которую могут рассчитывать заемщик при получении ипотечного кредита). Также важно рассчитать индексы ипотечного рынка, целью которых является предоставление рынку ипотечного кредитования дополнительных источников аналитической информации.

Информационная база, используемая для анализа рынка ипотечного кредитования в РФ – это, прежде всего сайты, на которых представлена актуальная и достоверная информация об ипотеке.

Проведенный анализ позволяет получить представление о развитии российского рынка ипотечного кредитования и об основных его участниках. Объем выданных ипотечных кредитов в 2005 году вырос в 3 раза, в 2006 – в 4,4 раза, а по итогам первого полугодия 2007г. в рамках ипотеки было выдано уже около 266,6 млрд. руб. против порядка 106,1 млрд. руб., собранных за аналогичный период прошлого года. Банками-лидерами по объему выданных ипотечных кредитов в первом полугодии 2007года стали Сбербанк, группа ВТБ, Москоммерцбанк, Кит Финанс, УРСА Банк, Уралсиб, Дельтакредит, Городской Ипотечный Банк, ТрансКредитБанк, Райффайзенбанк Австрия. Бесспорным лидером является Сбербанк, совокупный портфель его ипотечных кредитов по состоянию на 1 июля 2007 года оценивается в 198 500 000 тыс. руб., и он почти в 5 раз больше, чем у ближайшего банка-конкурента - ВТБ.

Выход банков на российский рынок продолжается и будет продолжаться. Регионами – лидерами по объему выдачи ипотечных кредитов в первом полугодии 2007 года стали Москва, Тюменская область, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский АО, Новосибирская область, Свердловская область, Челябинская область, Алтайский край, Красноярский край, Самарская область. Одной из важных причин развития ипотеки именно в регионах является очень высокий уровень цен на недвижимость в столичных городах и Московской области, который к тому же не соответствует уровню доходов населения.

Объем рублевых ипотечных кредитов более чем вдвое превосходит объем выданных валютных кредитов. При этом концентрация валютного сегмента очень велика – три региона формируют почти 80% всего рынка. Лидеры по объемам выданных валютных кредитов – Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Региональная структура рублевых жилищных кредитов заметно равномернее: 10 регионов-лидеров составляют всего около 44% рынка.

Развитию ипотеки способствуют многие факторы – повышение доступности кредитов, упрощение процедур кредитования, развитие кредитования на этапе строительства. Все это должно отразиться на стоимости ипотечных кредитов (на размере процентной ставки) и еще больше повысить доступность ипотеки для граждан.

Для дальнейшего развития процесса ипотечного кредитования можно сделать следующие рекомендации:

- создание общенациональной системы ипотечного кредитования, опирающейся на систему местных органов власти;

- создание механизмов взаимодействия систем ипотечного жилищного кредитования между регионами и городами, разработка совместных программ;

- разработка национальной программы подготовки специалистов в области ипотечного кредитования;

- становление рынка ипотечных ценных бумаг, без которого невозможно полноценное развитие ипотеки;