В целом банковский кризис-менеджмент, как и риск-менеджмент, в мировой практике обычно привязан к той или иной методологии и модели: CreditRisk +(CSFP, 1997); CreditMetrics (J.P. Morgan, RMG Corporation, 1997); Portfolio Manager и Credit Monitor (KMV A ssociates, 1993); CreditPortfolio View (MsKinsey, 1998); Jarrow - Tumbull Model (Kamakura, 2003). Хотя каждая модель имеет свои особенности, тем не менее, все они позволяют определить распределение убытков (loss distribution) по портфелю (корзине) банковских рисков, а на основе этого вычислить общий ожидаемый убыток по портфелю при любом заданном доверительном интервале, изменчивости величины убытков и размере капитала, необходимого для поддержки портфеля.

Информация о заемщиках. Для российских банков в современной ситуации по-прежнему остается проблемой являются «информационные дыры», касающиеся финансового состояния потенциального заемщика. Это существенно снижает результативность банковского риск-менеджмента, и объясняется неразвитостью сети кредитных бюро, отсутствием доступной, прозрачной, качественной отчетности и т. д. На западе отрасль по сбору информации высокоразвита и имеет естественную тенденцию к концентрации или даже монополизации. Например, 90% кредитной информации по сектору мелкого бизнеса в США обеспечивается лидером - фирмой «Дан энд Брэдстрит». «Дан энд Брэдстрит» собирает информацию примерно о 3 млн. фирм США и Канады и представляет ее по подписке. Краткие сведения и оценки кредитоспособности каждой фирмы публикуются в общенациональных и региональных справочниках. Более детальная информация об отдельных фирмах сообщается в виде финансовых отчетов. Наиболее распространенный из них = «Информация о деловом предприятии». Первый из шести разделов отчета содержит сведения общего характера - наименование и адрес фирмы: код отрасли и предприятия; характер производства; форма собственности; суммарная оценка кредитоспособности (рейтинг); быстрота оплаты фирмой счетов; объем продаж, собственный капитал, число занятых; общее состояние и тенденции развития фирмы. Суммарная оценка кредитоспособности состоит из двух частей: двух букв (или цифры и буквы) и цифры. Первые два знака - оценка финансовой устойчивости фирмы, а последний - оценка ее кредитоспособности. Второй раздел отчета содержит сведения, полученные от поставщиков фирмы, относительно аккуратности в оплате счетов и о максимальном кредите, полученном в течение года. Третий раздел включает последний баланс и информацию о продажах и прибыльности фирмы, если таковая имеется. Четвертый раздел показывает обычный размер остатка на депозитном счете и платежи по ссудам. В пятом разделе содержатся данные о руководителях и владельцах фирмы. В последнем разделе подробно охарактеризованы род деятельности фирмы, ее клиентура и производственные мощности.

Еще один источник сведений о заемщиках в США - Служба взаимного обмена кредитной информацией при национальной ассоциации управления кредитом - организация, снабжающая сведениями о кредитах, полученных у поставщиков по всей стране. Члены организации получают ответ на вопрос: как аккуратно платит фирма?

Во Франции анализ кредитоспособности заемщика коммерческие банки дополняют данными из картотеки Банка Франции, состоящей из четырех разделов:

- 10 групп, в которых предприятия распределяются в зависимости от размера актива баланса;

- 7 групп с шифром от 0 до 6. Предприятие занимает свою позицию доверия, судя по оценкам руководителей, держателей капиталов, с которыми оно имеет деловые связи;

- классификация предприятий по их платежеспособности. Банк Франции фиксирует все случаи неплатежей и в зависимости от этого разделяет клиентов на три группы, которые шифруются цифрами 7, 8, 9 («7» - пунктуальные выплаты, отсутствие трудностей; «8» - временные затруднения, не подрывающие платежеспособности; «9» - весьма ненадежный клиент);

- деление всех клиентов на две группы в зависимости от того будут или нет их векселя и ценные бумаги переучтены Банком Франции [23, c. 17].

Глава 2. Анализ банковских кризисов в российской и зарубежной практике

2.1. Анализ кризисных явлений в современной банковской системы Российской Федерации

Современная банковская система России берет свое начало в 1989 году. В 1988 году новый закон разрешил создание кооперативных банков для обслуживания частного сектора. Создание акционерных банков стало возможным с выходом в 1989 году «Закона о банках и банковской деятельности». К 1993 году в России сложилась двухуровневая банковская система. Если до 1991 года в стране действовали преимущественно государственные банковские учреждения, то теперь в банковской системе появился новый сектор - коммерческие банки.

Кризис, начавшийся в середине 1998 г., подвел черту под большим этапом экстенсивного развития российской банковской системы, который сам по себе не был однородным. В целом о состоянии банковской системы в 1997-1999 гг. можно судить по данным Приложений 1-7.

Кратко охарактеризуем состояние банковской системы до кризиса 1998 г.

Эмиссионное развитие (1992-1995 гг.). Этот период характеризовался процессом создания огромного количества мелких банков (с 1.01.93 по 1.01.96 количество зарегистрированных кредитных организаций увеличилось с 1,7 тыс. до 2,6 тыс.). Это обуславливалось как низкими требованиями к стартовому капиталу банка при его создании, так и огромной привлекательностью банковского бизнеса, который очень быстро освоил возможности зарабатывания на инфляции и на постоянном падении курса рубля. Ресурсы банковской системы формировались преимущественно за счет средств предприятий, доля которых в пассивах банковской системы составляла в 1994 г. - 35%, а в 1995 г. - 24%, что многократно превышало долю депозитов населения, обесценившихся в результате интенсивной инфляции.

Исторически, этот период развития банковской системы закончился летом 1995 г., когда усилия Правительства и Банка России по нормализации макроэкономической ситуации стали давать очевидные результаты - инфляция быстро и устойчиво снижалась, курс рубля начал интенсивно повышаться в абсолютном значении. Столь резкое изменение макроэкономической ситуации, в первую очередь, подорвало позиции тех банков, которые не захотели изменить свои взгляды на экономические реалии. Разразился банковский кризис, в ходе которого обанкротился целый ряд относительно крупных российских банков (как, например, банков «Мытищинский», Межрегионбанк, «Национальный кредит», «Глория-банк»). Основным проявлением этого кризиса стал краткосрочный кризис ликвидности в банковской системе, вызванный приостановлением работы московского межбанковского рынка. Благодаря быстрой реакции Банка России, «подпитавшего» банковскую систему краткосрочными кредитами, и тому, что кризисные явления не породили панику среди населения и не задели крупнейшие банки страны, кризис не превратился в угрозу банковской системе в целом.

Именно в это время в России окончательно оформилась группа банков-лидеров, которые смогли установить свой контроль над крупнейшими российскими предприятиями, которые смогли создать многофилиальные сети по обслуживанию клиентов. Однако именно в это время в поведении российских банков сформировались определенные стереотипы и модели, которые впоследствии сыграли существенную негативную роль. Главным из таких моментов следует признать слабое развитие непосредственно банковских услуг, в первую очередь, кредитования реального сектора, и чрезмерную концентрацию интересов банков на финансовых рынках.