Литература

1. Шведов.А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг. - М., Изд-во ГУ ВШЭ, 1999.
2. Френк Дж. Дерфлер. Вездесущие сети./ PC Magazine Rus, N9, 1999. - стр. 39-52.
3. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск.-М., Инфра-М,- 1994.
4. Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бейли. Инвестиции. - М., Инфра-М, 1997.
5. Michalovski W., Ogryczak W. Extending MAD Portfolio Optimization Model to Incorporate Downside Risk Aversion. / IIASA, IR-98-041, June 1998./ http://www.iiasa.ac.at/Publications/Documents/IR-98-041.pdf
6. Halme M., Korhonen P. Restricting Weights in Value Efficiency Analysis. / IIASA, IR-98-104, December 1998./ http://www.iiasa.ac.at/Publications/Documents/IR-98-104.pdf
7. William F. Sharpe. Asset Allocation: Management Style and Performance Measurement./ Journal or Portfolio Management, Winter 1992, pp. 7-19.
8. Susmaga R., Michalovski W. Identifying Regularities in Stock Portfolio Tilting. / IIASA, IR-97-66, September 1997.
9. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. - М. 1996.
10. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов.- М. 1996.
11. Карпиков Е.И., Федоров А.А. Основные постулаты классической теории портфельных инвестиций. // http://www.mfc.ru/ecc/bulletin/002/inv-theor.html.
12. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика. - СПб., Изд-во СПбГУЭФ, 1997.
13. Стратегия активного управления портфелем инвестиций . Система APMS. / http://www.eerc.ru.
14. Терри Дж. Уотшем, Кейт Паррамоу. Количественные методы в финансах.- М.: Финансы, 1999.
15. Ричард Дж.Тьюлз, Эдвард С. Бредли, Тэд М. Тьюлз. Фондовый рынок. - М., Инфра-М, 1999.
16. Лесин В.В., Лисовец Ю.П. Методы оптимизации. - М., Изд-во МАИ, 1998.
17. Гилл Ф., Миррей У., Райт М. Практическая оптимизация. - М.,Мир,1985.
18. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование. - М.,Мир, 1975.