Ипотечное кредитование в РФРефераты >> Деньги и кредит >> Ипотечное кредитование в РФ
Таблица 5 – Позиции банка по разным валютам
| Номер операции | Операции | Позиции | |||
| куплено | курс | продано | длинная | короткая | |
| 1 | 2360 GBP | 2,4014 | 2760 AUD | +2360 GBP | -2760 AUD |
| 2 | 1550 CHF | 1,0709 | 2560 CAD | +2360 GBP +1550 CHF | -2760 AUD -2560 CAD |
| 3 | 2350 EUR | 1,5691 | 2940 CHF | +2360 GBP +2350 EUR | -2760 AUD -2560 CAD -1390 CHF |
| 4 | 3760 EUR | 0,6850 | 1240 GBP | +1120 GBP +6110 EUR | -2760 AUD -2560 CAD -1390 CHF |
| 5 | 3240 CAD | 0,5951 | 2680 EUR | +1120 GBP +3430 EUR +680 CAD | -2760 AUD -1390 CHF |
| 6 | 2180 AUD | 1,0214 | 3100 CAD | +1120 GBP +3430 EUR | -580 AUD -2420 CAD -1390 CHF |
| 7 | 1560 CHF | 0,4366 | 1960 GBP | +170 CHF +3430 EUR | -2420 CAD -580 AUD -840 GBP |
Для того чтобы определить возможный результат закрытия позиции, следует пересчитать все суммы длинных и коротких позиций в евро по текущим рыночным курсам (таблица 6), но прежде рассчитаем кросс курс AUD/EUR:
EUR/CAD=1,6803
AUD/CAD=1,0214, отсюда AUD/EUR=0,6079
Таблица 6 – Позиции банка после пересчета валютных позиций, в евро
| Длинная позиция | Курс | Короткая позиция | Курс | Результат | ||
| в валюте | в пересчете на евро | в валюте | в пересчете на евро | |||
|
+170 CHF |
+108,34 | 0,6373 | -2420 CAD | -1440,14 | 0,5951 | |
| +3430 EUR | +3430 | 1,0 | -580 AUD | -352,58 | 0,6079 | |
| -840 GBP | -1226,32 | 1,4599 | ||||
| Всего | 3538,34 | Всего | -3019,04 | +519,3 | ||
Таким образом, результатом, полученным банком после закрытия всех валютных позиций по действующим курсам, будет курсовая прибыль в размере 519,3 EUR, и, следовательно, проводить эту операцию целесообразно.
2.2. Задание по разделу “Кредит”
Предприятию необходимо произвести ввод в эксплуатацию нового оборудования с целью модернизации производственного процесса, что позволит ему сократить затраты сырья и материалов на производство, а также затраты времени. Однако поскольку собственных источников, которыми располагает предприятие, недостаточно, необходимо привлечение дополнительных источников финансирования данного инвестиционного проекта. С этой целью предприятие обратилось в различные кредитные учреждению и получило подробную информацию об условиях предоставления кредитов юридическим лицам. Сводная информация по всем банкам отображена в таблице 7.
| Банк | Условия предоставления кредитов юридическим лицам | |||||
| кредиты сроком до 1 года |
кредиты сроком от 1 до 3 лет | обеспечение, требуемое банком, в % от суммы кредита | отнесение предприятия к классу кредитоспо-собности | |||
| ставка по кредитам, в % | максималь-ный размер, выдаваемой ссуды, в тыс.руб. | ставка по кредитам, в % | максималь-ный размер, выдаваемой ссуды, в тыс.руб. | |||
| 1 | 18 | 1000 | 21 | 2100 | 125 | 1,2 |
| 2 | 18,5 | 1200 | 22 | 1600 | 123 | 1,2 |
| 3 | 18,9 | 1300 | 23 | 1700 | 145 | 1,2,3 |
| 4 | 17,8 | 2500 | 22,1 | 2130 | 116 | 1,2 |
| 5 | 16,9 | 1990 | 22,4 | 1670 | 121 | 1,2 |
| 6 | 19,1 | 2400 | 21,5 | 2050 | 109 | 1,2,3 |
| 7 | 18,9 | 2330 | 24,1 | 1810 | 111 | 1,2,3,4 |
| 8 | 20,2 | 2200 | 23,7 | 1650 | 109 | 1,2,3 |
| 9 | 23,5 | 1659 | 28,5 | 2400 | 98 | 1,2,3,4,5 |
| 10 | 20,3 | 2530 | 24,4 | 2690 | 107 | 1,2,3,4 |
Скачать реферат
