Успешное функционирование СРМ предполагает постоянное совершенствование процессов риск менеджмента, а именно:

-накопление и обмен знаниями в сфере управления рисками;

-интеграцию риск менеджмента в процесс постоянного совершенствования деятельности банка, а также в показатели оценки эффективности деятельности банка;

- формулирование стратегии риск менеджмента банка.

СРМ неразрывно связана с управленческой отчетностью, методиками и процедурами по ее составлению, и в конечном счете, с информационными системами, используемыми банками. При этом хотелось бы отметить, что подход по внедрению таких систем подчеркивает, что «человеческий фактор» так же важен, как и «технологическая сторона» риск-менеджмента, позволяет объединить технологии, обеспечивающие реальные результаты для бизнеса, и человеческий фактор, обеспечивающий успех преобразований.

Подчеркнем, что в современных условиях и с учетом задач, стоящих перед российской банковской системой, совершенствование системы риск менеджмента возрастает до уровня стратегической задачи. Риск идет рука об руку с потенциальными возможностями. СРМ предполагает объединение стратегии, бизнес-процессов, кадров, технологий и интеллектуального потенциала в целях решения задач управления рисками как источника увеличения стоимости банка. Цель внедрения такой системы состоит в более эффективном использовании взаимозависимости рисков и потенциальных возможностей и превращении функции риск-менеджмента в источник конкурентных преимуществ.

Создание CРМ представляет собой продолжительный процесс и требует перестройки корпоративной культуры, для чего необходимы индивидуальные подходы и эффективный процесс управления преобразования, направляемый руководством банка.

С нашей точки зрения, в «БТА-Казань» необходимо ввести должность риск-менеджера. В обязанности риск-менеджера должны входить следующие функции: разработка системы управления рисками, организация работы по управлению рисками не только на уровне одного филиала, но им по всем отделениям «БТА-Казань», которые расположены по России, а также контроль за эффективностью работы системы риск-менеджмента.

Современные банки проявляют глубокую заинтересованность в качественной оценке степени кредитного риска и снижении его влияния на Финансово-хозяйственную деятельность с применением соответствующего комплекса мероприятий. Но реальная оценка кредитного риска банка возможна при проведении детального анализа совокупности факторов, приводящих к возникновению риска при кредитовании.

Повышение доходности кредитных операций непосредственно связано с качеством оценки кредитного риска. В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует устанавливать.

Управление риском как процесс включает в себя этапы планирования стратегии в области риска, реализацию стратегических ориентиров банка с помощью совокупности тактических методов, идентификацию риска, определение и анализ факторов риска, разработку и осуществление мероприятий, направленных на предупреждение, измерение, оценку, прогнозирование, снижение, избежание, минимизацию последствий реализации риска. Поэтому методы его оценки, измерения и прогнозирования являются неотъемлемым элементов системы методов управления кредитным риском банка. Иными словами, если процесс управления включает в себя стадию анализа кредитного риска, значит, методы его осуществления логично отнести к совокупности методов управления кредитным риском банка.

Учитывая, что в «БТА-Казань» кредитование частных лиц занимает высокий процент, то, с нашей точки зрения, в систему риск-менеджмента банка необходимо внедрить современные и эффективные методы оценки кредитоспособности частных лиц.

Как правило, для определения кредитоспособности физических лиц в банковской практике применяются два взаимосвязанных метода.

Логический метод опирается на экспертную оценку с прогнозированием и предполагает взвешенный анализ личных качеств и финансового состояния потенциального заемщика. Экспертная оценка характеризует степень предпочтения одних показателей другим. На основе имеющейся информации специалист банка составляет «обобщенный образ» заявителя и сравнивает его со «стандартными образами» заемщиков, которым на основании прошлого опыта кредитования присвоена определенная группа риска.[32]

Скоринговый метод оценки кредитоспособности частных лиц получил более широкое распространение. Он основывается на подсчете баллов по каждой позиции кредитной заявки или анкеты. Бальные системы оценки создаются банками на основе эмпирического подхода с использованием математического или факторного анализа. Эти системы используют исторические данные о «надежных» и «неблагополучных» кредитах и позволяют определить критериальный уровень оценки заемщиков.

Следует различать прямые и косвенные методики скоринговой оценки кредитоспособности клиентов.

Прямые методики встречаются достаточно редко. Они предполагают, что сумма набранных клиентов баллов фактически приравнивается к той сумме кредита, на которую он обоснованно претендует.

Косвенные методики распространены более широко. Их содержание заключается в придании определенных весов (баллов) различным оценочным показателям, а результатом оценки служит выведение класса кредитоспособности клиента на основе общей суммы баллов.

Мы считаем, что наиболее эффективным методом оценки кредитоспособности частного лица является скоринговый метод.

Кредитный риск банков при кредитовании физических лиц, понимаемый как риск невозвратности ссуд и неуплаты процентов по ней в полном объеме, зависит и от материального положения. От физического состояния заемщика и его личностных качеств. В связи с этим при кредитовании частных лиц банк оценивает факторы обеспечения кредита и человеческих качеств заемщика. Заявление заемщика на выдачу ссуды представляет собой стандартную анкету, заявление состоит из нескольких смысловых частей. Эти блоки включают в себя формальные сведения о клиенте (ФИО, адрес), характеристика испрашиваемой ссуды (размер, срок, цель), данные о финансовом состоянии. Сейчас для этого используется «скоринг» кредитование. Сущность кредитного скоринга состоит в том, что каждый параметр оценки кредитоспособности заемщика имеет реальную оценку.[33] Итоговая сумма баллов – это оценка кредитоспособности заемщика. Каждый вопрос имеет максимально возможный балл, который выше для таких важных вопросов, как профессия, и ниже возраст. Оценка кредитоспособности по методу скоринга является обезличенной. Таким образом, система анализа кредитоспособности физического лица состоит из двух блоков:

1. система оценки кредитоспособности клиента, основанная на экспертных оценках экономической целесообразности предоставления кредита;

2. бальные оценки (метод кредитного скоринга).

Но нельзя использовать только метод скоринга, можно использовать детализированную информацию, которая может включать в себя следующие вопросы: