Роль коммерческих банков как участников рынка ценных бумагРефераты >> Банковское дело >> Роль коммерческих банков как участников рынка ценных бумаг
Анализируя данные таблицы можно сделать следующие выводы:
- на протяжении всего анализируемого периода банк осуществлял вложения в векселя. Однако, если в начале анализируемого периода данные вложения занимали максимальный удельный вес, то к 01. 01. 06 г. доля вложений в данный вид ценных бумаг снижается до удельного веса 35, 27%;
- к концу анализируемого периода при наблюдающемся снижении совокупных вложений в ценные бумаги удельный вес вложений в торговый и инвестиционный портфели ценных бумаг растет. Так, если удельные веса данных портфелей на 01. 01. 04г. составляли 0, 16 и 34, 1, то к концу периода 26, 5 и 38, 18 соответственно. Данный факт может свидетельствовать о том, что банк меняет структуру портфеля ценных бумаг в сторону инвестиционных вложений, однако при этом сохраняет достаточные доли торгового портфеля и портфеля векселей. Таким образом, можно сказать, что портфель ценных бумаг банка А на конец периода хорошо диверсифицирован.
Проведем анализ инвестиционного портфеля банка А с целью выявления причин его положительной динамики.
Таблица 6. Структурно-динамический анализ инвестиционного портфеля ценных бумаг.
|
Вид ценных бумаг инвестиционного портфеля |
01. 01. 05 |
01. 01. 06 | |
|
Тыс руб |
Уд. вес |
Тыс руб | |
|
Долговые обязательства РФ |
207 415 |
52, 5 |
71 380 |
|
Долговые обязательства субъектов РФ и органов самоуправления |
91 489 |
21, 3 |
11 225 |
|
Прочие долговые обязательства (ком. предприятий и организаций) |
60 563 |
15, 3 |
19 548 |
|
Прочие долговые обязательства нерезидентов |
0 |
0 |
56 088 |
|
Акции кредитных организаций |
1 757 |
0, 4 |
264 |
|
Прочие акции |
74 |
0, 02 |
67 |
|
Прочие акции нерезидентов |
33 924 |
8, 6 |
8 356 |
|
Итого инвестиционный портфель |
395 222 |
100 |
166 928 |
Анализ показал, что банк преимущественно размещал денежные средства в государственные ценные бумаги на долгосрочной основе, что объясняется рядом причин. Во-первых, данные бумаги являются инструментами, имеющими минимальный риск, что позволяет банку выполнять требования Банка России по уровню достаточности капитала. Во-вторых, данные ценные бумаги могут использоваться банком в качестве залогового инструмента при получении кредитов от Банка России и других коммерческих банков. Анализ выпущенных банком ценных бумаг может проводиться в разрезе следующих групп:
- по видам ценных бумаг;
- по срокам выпуска ценных бумаг. 8
Таблица 7. Анализ структуры и динамики выпущенных банком ценных бумаг.
|
№ п/п |
Наименование статьи |
Сумма по выпускам, в тыс. руб. |
Структура выпуска, в% |
Изменения за период (+/-) | ||
|
Период 1 |
Период 2 |
Период 1 |
Период 2 | |||
|
1. |
Выпущенные облигации | |||||
|
2. |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||||
|
3. |
Выпущенные сберегательные сертификаты | |||||
|
4. |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||||
|
Итого портфель выпущенных банком ценных бумаг | ||||||
Глава 3. Основные направления повышения эффективности деятельности коммерческого банка на рынке ценных бумаг
3.1 Основные пути решения проблем
Для решения проблем, возникающих у коммерческих банков, необходимо:
- необходимо преодолеть последствия мирового финансового кризис. Для этого Правительство РФ и Банк России в единстве должны проводить эффективную политику, которая должна быть направлена на преодоление кризисных явлений в российской банковской системе
-необходимо большее развитие региональной сети, розничного и корпоративного бизнеса с целью повышения конкурентоспособности коммерческих банков
- углубления диверсификации ресурсной базы за счет активизации деятельности на российских финансовых рынках, а так же в сегменте роз-
