На основе результатов анализа формируется политика привлечения/размещения ресурсов и ценовая политика. При оценке и управлении процентным риском также учитывается возможность изменения учетной ставки Банка России и связанные с этим изменения в структуре активов и пассивов банка.

Кредитные риски. Являясь кредитным учреждением, в наибольшей степени банк подвержен кредитному риску. В связи с этим анализу кредитных рисков в банке уделяется большое внимание.

По кредитным продуктам специалисты банка осуществляют оценку и устанавливают лимиты кредитования с учетом как текущего, так и потенциального риска. Банк проводит отбор контрагентов, отдавая предпочтение клиентам, имеющим устойчивое финансовое положение, положительную кредитную историю.

При операциях кредитования банк большое внимание уделяет диверсификации рисков, связанных с предоставлением крупных кредитов.

Операции на межбанковском рынке совершаются в рамках установленных лимитов на контрагентов, отличающихся высокой степенью кредитоспособности. Среди контрагентов банка на межбанковском рынке — ведущие иностранные и российские банки.

Рыночные риски. Рыночные риски проявляются в возможности отрицательного изменения стоимости активов в результате колебаний процентных ставок, курсов валют, цен акций и облигаций. Для оценки рисков ежедневно проводится мониторинг состояния рынка, проводится анализ активов, подверженных рыночным рискам. Аналитическое подразделение банка учитывают информацию о состоянии рынков, их ликвидности, макроэкономические показатели при финансовом планировании деятельности банка и оценке текущих позиций банка.

Учитывая, высокую степень корреляции между обращающимися на рынке инструментами, используемая в банке методология оценки и контроля рыночного риска базируются на портфельном подходе. При этом для определения совокупного и частных уровней рыночного риска используются количественные методы.

Принятая в банке практика управления рисками базируется на постоянном обмене информацией между подразделениями, осуществляющими торговые операции и специалистами аналитического подразделения.

Операционные риски. Операционные риски определяются как риск прямых или косвенных потерь, вызванных ошибками или несовершенством процессов, систем в банке, ошибками или недостаточной квалификацией персонала банка или неблагоприятными внешними событиями нефинансовой природы (например, мошенничество или стихийное бедствие).

В основе управления операционными рисками лежит качественное выявление операций банка или процессов внутри него, подверженных операционным рискам, и оценка данных рисков. Для этих целей создана эффективная система внутреннего контроля.

В банке разработаны и внедрены специальные процедуры, препятствующие несанкционированному использованию служебной информации, а также возникновению конфликта интересов.

Список использованной литературы

1. Школин А. Что делать с репутационными рисками // Финанс. – 2004. - № 21. С. 12-15;

2. Имя на балансе // «Секрет фирмы» – 2004. - № 46(85), http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=860156;

3. ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1;

4. 1. ФЗ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России)» (принят ГД ФС РФ 27.06.2002).

5. Письмо ЦБ РФ от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках».

6. Положение ЦБ РФ «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» № 242-г от 16 декабря 2003 г.

7. Письмо Банка России «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах».

8. Жарковская Е.П. Банковское дело: Учебник. –3-е изд., испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2005. – 390 с.