Глава IV Банковский сектор: тенденции развития в первом

полугодии 2006 г.

Активы банковского сектора в первом полугодии 2006 г. выросли с 9750 млрд руб. до 11 469 млрд руб., или на 17,6%. Темп роста активов позволяет сделать прогноз о том, что в целом за 2006 г. рост этого показателя будет примерно на уровне 2005 г. (36,6%), что значительно выше, чем в 2004 г. (27,4%). В структуре активов банковского сектора в этот период существенных изменений не произошло, хотя обращает на себя внимание уменьшение доли ликвидных активов в совокупных активах. В частности, доля денежных средств уменьшилась с 2,6% на 01,01 2006 г до 1,9% на 01.07.2006 г., средств банков на счетах в Банке России с7до 6,4%, корреспондентских счетов в банках - с 2,6 до 2,3%.

Уменьшение доли ликвидных активов в первом полугодии 2006 г. продолжило аналогичную тенденцию последних лет. В результате несколько ухудшились многие макропруденциальные показатели деятельности банковского сектора. Например, отношение высоколиквидных активов к совокупным активам упало с 15,1 до 14,7% (для сравнения: по состоянию на 01.01.2003 г. этот показатель составлял 22,3%, на 01.01.2004 г. - 20,6%, на 01.01.2005 г - 17%). Другой показатель, характеризующий системную банковскую ликвидность - отношение ликвидных активов к совокупным активам, - также снизился с 27,3 до 26,8%. Этот показатель также демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению в последние годы (по состоянию на 01.01.2003 г. он составлял 39,1%., на 01.01.2004 г.36,1%, на 01.01.2005 г. - 30,3%)

Анализируя тенденции развития банковского сектора России, нельзя не отметить и устойчивое снижение другого важного системного показателя ликвидности - отношения ликвидных активов к краткосрочным обязательствам (НЗ). В первом полугодии 2006 г. этот показатель снизился с 73,8 до 72,1%, тогда как 2-3 года назад он был на уровне 80-90%. При этом важно отметить, что до 2004 г. этот норматив для кредитных организаций был установлен на минимально допустимом уровне в 70% и только в 2004 г. снижен до 50%. О некотором ухудшении системной банковской ликвидности свидетельствует и увеличение дефицита ликвидного покрытия (отношение превышения краткосрочных обязательств над краткосрочными ликвидными активами) с 21,3 до 26.5%.

Ухудшение системных показателей ликвидности, очевидно, связано со стремлением банков максимально использовать все активы с точки зрения получения доходности, поскольку в последние годы доходность на финансовых рынках имеет тенденцию к снижению. Таким образом, при выборе между сохранением запаса ликвидности и получением доходности банки сейчас отдают предпочтение последнему. Такая политика не несет серьезных угроз для банковской ликвидности в обычное время (разумеется, до известных пределов), однако в случае кризиса на межбанковском рынке или других потрясений напряженная ситуация с ликвидностью может перерасти в критическую.

Оценивая изменения в структуре активов банковского сектора, отметим увеличившуюся активность российских банков на фондовом рынке. Так, вложения в ценные бумаги в указанном периоде выросли с 1539 млрд руб. до 1921 млрд руб., или на 24,8%, причем - увеличились вложения прежде всего в долговые обязательства (на 26,9%).

Ссудная задолженность банковского сектора увеличилась с 6371 млрд руб до 7540 млрд руб., или на 18,3%. При этом доля кредитов в совокупных активах банковской системы практически не изменилась. Просроченная ссудная задолженность за указанный период возросла с 76,4 млрд руб. до 101 млрд руб., или на 32,2%. И хотя удельный вес просроченной ссудной задолженности в ссудной задолженности в целом увеличился незначительно (с 1,2 до 1,3%), более быстрые темпы роста «невозвратов» по сравнению с обычными кредитами свидетельствуют об определенных негативных тенденциях в качестве кредитного портфеля российских банков. В то же время удельный вес проблемной и безнадежной задолженности в общем объеме ссуд в первом полугодии 2006 г. несколько понизился (с 3,2 до 2,9%).

Оценивая системный кредитный риск банковского сектора России, нельзя не отметить увеличение показателя отношения крупных кредитных рисков к капиталу с 239,8% по состоянию на 01.01.2006 г, до 250,7% на 01.07.2006 г. Банки стали выдавать больше крупных кредитов, что потенциально увеличивает системный кредитный риск.

Анализ отраслевой структуры ссудного портфеля российских банков свидетельствует, что увеличилась доля кредитов сельскому хозяйству (с 3 до 3,6%), строительству (с 4,б до 4,8%), ипотечных кредитов (с 1 до 1,6%). Эти изменения показывают, в том числе реакцию банковского сектора на изменения в социально-экономической политике, в частности, на принятие национальных проектов в области ипотеки и сельского хозяйства. Очевидно, и в дальнейшем можно прогнозировать увеличение доли этих видов кредитования в совокупном ссудном портфеле. А вот доля кредитов добывающим отраслям экономики снизилась с 3,5 до 2,7%, обрабатывающим отраслям - с 16,3 до 16,1%, торговле -с 23,9 до 20,7%, транспорту и связи - с 4 до 3,1%.

Анализируя изменения в ресурсной базе банковского сектора России в первом полугодии 2006 г , можно отметить, что по-прежнему важнейшим источником ресурсной базы остаются средства физических лиц В указанном периоде они увеличились с 2817 млрд руб. до 3200 млрд руб., или на 13,6%. Правда, темпы роста других источников ресурсной базы, в частности, средств юридических лиц, были более высокими, в результате чего доля средств физических лиц в ресурсной базе несколько уменьшилась (с 28,9 до 27.9%). В банковском секторе стали меньше аккумулироваться средства бюджетов, как в абсолютном, так и в относительном выражении. В то же время средства государственных внебюджетных фондов на расчетных и текущих счетах увеличились с 17,9 млрд руб. до 36,4 млрд руб или более чем в 2 раза.

Объем долговых обязательств российских бачков возрос с749 млрд руб. до 828 млрд руб., или на 10,5%. Однако удельный вес этого источника ресурсной базы снизился в указанный период с 7,7 до 7,2%. В структуре долговых обязательств прежнему преобладают векселя (82% по состоянию на 01.01.2006 г. и 79% по состоянию на 01.07.2006 г.).

В структуре доходов и расходов банковского сектора кардинальных изменений не произошло, гак как не было существенных изменений и в структуре активных и пассивных операций. Так, доля доходов от кредитных операций осталась на уровне 13%. В то же время нельзя не отметить увеличения удельного веса доходов по операциям с ценными бумагами (с 6,42 до 7,39%). В расходной части несколько увеличилась доля процентов, уплаченных юридическим лицам (с 1,48 до 1,7%), процентов по привлеченным кредитам (с 0,93 до 1,12%). Увеличилась и доля расходов по операциям с ценными бумагами (с 3,88 до 5,14%).

Прибыль российских банков достигла 178,9 млрд руб , что заметно больше , чем за аналогичный период 2005 г (116.1 млрд руб) Если не будет заметных неблагоприятных внешних воздействий на банковский сектор, способных привести к существенным расходам, можно прогнозировать, что по итогам 2006 г. прибыль может также заметно превысить результаты 2005 г.