Из-за бурного развития этого рынка в последние два года увеличилась и задолженность физлиц, доля не возвратов в сегменте экспресс-кредитов составляет 20% от кредитных портфелей банков, а по карточным кредитам — около 10%. Эффективного механизма возврата долгов через суд в России пока нет, поэтому банки, желающие быстрее захватить рынок, сейчас расплачиваются за свою неосмотрительность. В Минэкономразвития ведомство подготовило законопроект, позволяющий проводить процедуру банкротства физических лиц. Согласно документу, по решению суда часть имущества гражданина может быть продана, а вырученные деньги направлены на погашение долгов. Дело о банкротстве может быть начато, если долг заемщика перед банком превысил 10 тыс. руб. Арест, правда, не будет накладываться на дом или квартиру, которые являются единственным жильем должника и членов его семьи, а также на «предметы обычной домашней обстановки и обихода» [18, c. 11]. На 1 апреля 2007 года, согласно данным ЦБ, просрочка по ссудам составила 2,96% или 66,1 млрд. рублей. На начало 2006-го этот показатель находился на уровне 1,85% (21,8 млрд. рублей). За первые четыре месяца текущего года общая просроченная задолженность по кредитам населению увеличилась на 14%. Отметим: средние показатели 50 банков-лидеров в области кредитования граждан вполне соответствуют ситуации на рынке в целом, совокупная просрочка этих кредитных организаций составляет около 3% от их общего розничного портфеля. Проблема не возврата кредитов особенно остро встала сейчас в условиях мирового кризиса [49]

В главе 2 рассмотрены основные финансовые показатели банка, его место на рынке кредитования, а так же представлена методика оценки финансового состояния физических лиц на момент подачи заявки на кредит в ЗАО «Банк Русский Стандарт» разработанная с учетом ее особенностей и требований к заемщикам, направленная на уменьшение не возвратности кредитов и получение прибыли от их возврата. Далее будет рассмотрена скоринговая система при выдаче экспресс-кредитов и рассмотрены основные ее недостатки.

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

3.1 Основные принципы скоринговой системы и ее недостатки в принятии решений в ЗАО «Банк Русский Стандарт»

Скоринг в ЗАО «Банк Русский Стандарт» используется главным образом при кредитовании физических лиц и представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

Важная черта системы «кредит - скоринг» заключается в том, что она не может применяться по шаблону, а должна разрабатываться исходя из особенностей, присущих банку, его клиентуре, учитывая характер банковского законодательства и традиций страны, т. е. подлежит постоянному наблюдению и видоизменению.

Актуальность создания, внедрения и использования скоринговых систем для управления кредитными рисками сегодня не вызывает сомнения. С каждым годом список российских банков, запускающих совместно с торговыми компаниями программы потребительского кредитования физических лиц, растет большими темпами. По прогнозам объем рынка потребительского кредитования к началу 2006 года превысил рекордную для России отметку в 1 трлн. Рублей [32, c. 4].

По оценкам специалистов конкурентная борьба рано или поздно вынудит банки выйти на сегмент потребительского кредитования. Однако те же специалисты признают, что сегодня методики оценки заемщика не поспевают за ростом рынка потребительского кредитования. И причин этому несколько.

Во-первых, процесс создания кредитных бюро в России находится на стартовом этапе и еще далек от завершения. Анализ положительной кредитной истории может являться существенным фактором при решении о выдаче кредита или может повлиять на снижение процентной ставки по кредиту для этого заемщика. В настоящее время отсутствие единого информационного и правового пространства для бюро кредитных историй не способствует снижению не возвратов кредитов и мошенничеству в области потребительского кредитования. Среди основных трудностей, стоящих в России на пути формирования кредитного бюро, эксперты отмечают отсутствие нормативной базы, регулирующей раскрытие информации о заемщике, и нежелание коммерческих банков раскрывать информацию о клиентах.

Во-вторых, многие банки опасаются выходить на рынок потребительского кредитования по причине отсутствия кредитных историй.

В-третьих, высокая стоимость проектов по внедрению собственной системы анализа платежеспособности клиента (скоринг) на базе программного обеспечения стороннего разработчика, большие сроки (6-18 мес.) и высокие требования к специалистам сопровождения системы "отпугивают" сегмент небольших и средних банков [17, c. 366].

В результате банки перекладывают риск не возврата на плечи заемщиков, завышая процентные ставки. Реальная годовая процентная ставка по экспресс-кредитам сегодня исключительно высока – от 40 процентов, включая все ежемесячные платежи, а в отдельных случаях достигает 70-80%. Многие банки используют простой скоринг, представляющий собой набор жестких правил, в лучшем случае – балльную оценку заемщика.

Сегодня известно достаточно много методик кредитного скоринга. Одной из самых известных является модель Дюрана. Дюран выделил группы факторов, позволяющих максимально определить степень кредитного риска, и коэффициенты для различных факторов, характеризующих кредитоспособность физического лица: пол, возраст, срок проживания в данной местности, профессия, финансовые показатели, работа, занятость [17, c. 211].

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель (score). Чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности.

«Скоринг - формуляр» немецкого банка состоит из двенадцати показателей, по каждому из которых клиенту начисляется большее или меньшее количество баллов. Максимальный балл - 20. Аналогичный подход при анализе кредитоспособности заемщиков используют французские банки. Единственная сложность заключается в том, что балльные оценки кредитоспособности заемщика должны быть статистически выверены и требуют постоянного обновления информации, что может быть дорого для банка.

Сейчас банки требуют от потенциальных клиентов от 9 до 24 различных документов, которые являются официальным основанием для получения кредита. Несмотря на то, что не существует официальной процедуры работы с ними, и каждый банк по своей собственной схеме собирает эти документы, в целом они должны содержать все необходимые сведения о заемщике [30, c. 22].

Среди преимуществ скоринговых систем западные банкиры указывают снижение уровня не возврата кредита, быстроту и беспристрастность в принятии решений, возможность эффективного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения персонала.