В эмиграции главной работой и источником средств к существованию стала литература. В 1920 -1926 гг. он написал пятитомный труд "Очерки русской смуты", быстро ставший классикой мемуарной литературы и переведенный на несколько языков. Впоследствии вышли в свет его книги "Офицеры" и "Старая армия". В парижской писательской среде он был близок с Буниным, Куприным, Бальмонтом, Шмелевым, Цветаевой. Выступал с публичными лекциями на международно-политические темы, тексты которых издавались потом в виде брошюр. Деникин вел и серьезную антикоммунистическую работу. Он много сделал для разоблачения провокационно-террористической организации "Трест", созданной ОГПУ. Входил в состав "комитета Мельгунова", собиравшего и распределявшего средства для организаций, активно борющихся с большевизмом, и издавшего журнал "Борьба за Россию", часть тиража которого переправлялась в СССР. 20 сентября 1937 г. Деникин лишь по случайности избежал похищения по тому же сценарию и теми же исполнителями из ОГПУ, которыми через 2 дня был похищен председатель Русского общевоинского союза генерал Миллер.

Антон Иванович являлся противником любого иностранного вмешательства в русские дела и считал, что только сама Россия, пробудившись, способна сбросить с себя коммунистический гнет. Еще с 1933 г. он предвидел неизбежность столкновения СССР и Германии, и всячески предостерегал эмиграцию от какого бы то ни было сотрудничества с Гитлером, выдвинув лозунг "Свержение большевизма и защита России".

В 1940 г. при вторжении немцев во Францию Деникины бежали на юг и обосновались в пос. Мимизан, тоже вскоре оккупированном. Книги Деникина попали в ряд запрещенных, 70-летний генерал жил впроголодь, занимался огородничеством. Но на неоднократные предложения нацистов, обещавших самые заманчивые условия, отвечал твердым отказом. Мало того, он вел посильную антифашистскую работу. Слушая с женой радио, распространял запретную информацию среди крестьян. Продолжал агитацию эмигрантов против сотрудничества с немцами. Много общался с "власовцами", расквартированными на Атлантическом побережье, советуя им переходить на сторону англо-американцев. Деникин собирал также материалы о нацистских зверствах и положении русских военнопленных - он был одним из первых, кто заговорил в Европе о двойной трагедии этих людей, преданных собственным правительством и уничтожаемых немцами.

После поражения Германии вернулся в Париж, но прежняя жизнь и деятельность здесь оказались невозможными. Победы Советской армии полностью затмили в глазах общественности бесчеловечность коммунистического режима, а для многих даже казались его оправданием. Антисоветские взгляды подвергались обструкции. Русские издания, в которых сотрудничал ранее Деникин, закрылись, и он переехал в США. Здесь разработал и направил правительствам США и Англии меморандум "Русский вопрос", где доказывал, что в случае грядущей войны нельзя смешивать воедино советскую власть и русский народ. Бомбардируя письмами самые высокие инстанции, он, один из немногих в то время, поднимал голос против выдачи Сталину власовцев, казаков и других русских, искавших убежище на Западе. В Америке Деникин начал работу над книгами "Путь русского офицера" и "Вторая мировая война, Россия и зарубежье" (эта работа осталась незавершенной).

Свободное время Антон Иванович посвятил пересмотру и редак­тированию дневников своей жены, с мыслью (когда представится возможность) частично их опубликовать.

Закончил он в Америке свой ответ на труд генерала Н. Н. Голо­вина «Российская контрреволюция» и озаглавил его «Навет на белое движение». Эта неопубликованная рукопись представляет большой интерес для всех, занимающихся изучением гражданской войны на Юге России. Она дает ответы бывшего Главнокомандующего на кри­тику его политических и стратегических решений.

Вообще трудоспособность, энергия и творческая деятельность не покидали А. И. Деникина до самой его смерти. Время от времени, а под конец все чаще и чаще, давала знать болезнь сердца.

По настоянию знакомых Антон Иванович обратился в начале 1947 года за медицинским советом кроме своего русского враче! г. Нью-Йорке к одному доктору «из немцев».

Жизнь подходила к концу. Медленной поступью приближался он к горизонту, за которым лежала великая и неразгаданная тайна. Как верующий христианин, Антон Иванович не боялся смерти. На последнем суде он готов был с чистой совестью дать отчет во всех своих поступках, в прегрешениях вольных и невольных. Одного боялся Деникин, что не доживет до «воскресения» России, не увидит разрушения того зла, борьбе с которым он посвятил все свои силы.

К середине 1947 года грудная жаба стала для Антона Ива­новича почти невыносимым мучением, и «беспричинные» схватки не давали ему покоя.

Тем не менее, чтобы избежать летней жары в Нью-Йорке, Де­никины решили воспользоваться приглашением одного из своих зна­комых провести у него на ферме летние месяцы в штате Мичиган,

Там 20 июля случился с Антоном Ивановичем сильнейший сер­дечный припадок. Его сразу перевезли в ближайший город Анарбор и поместили в больницу при Мичиганском университете. Через два-три дня он почувствовал себя немного лучше и попросил жену при­нести ему рукопись, чтобы продолжать работу над автобиографией. Попутно, для собственного развлечения, составлял он крестословицы.

Но дни были сочтены. Вскоре повторный сердечный приступ оборвал эту жизнь, полную борьбы и веры. И, несмотря на все удары судьбы, на всю, казалось бы, безнадежность политической обстановки, генерал Деникин, как это ни странно, до последней почти минуты верил в какое-то чудо, ибо последние его слова жене были: «Вот не увижу, как Россия спасется!» (28. С. 291).

Скончался Антон Иванович 7 августа 1947 года на семьдесят пя­том году жизни, и после отпевания в Успенской церкви города Дет­ройта временно был погребен с воинскими почестями американской армии на кладбище в Детройте. Воинские почести были оказаны ему, как бывшему Главнокомандующему одной из союзных армий первой мировой войны.

Прах его сейчас покоится на русском кладбище Святого Влади­мира в местечке Джаксон штата Нью-Джерси. Но последним его же­ланием было, чтобы гроб с его останками со временем, когда обста­новка в России изменится, был перевезен на родину.

Все бумаги генерала после его смерти были переданы вдовой на хранение в Русский архив Колумбийского университета с оговоркой, что пользование ими в полном объеме без особого на то разрешения предоставляется лишь с 1980 года.

В бумагах вдовы генерала Деникина имеется любопытное пись­мо к ней от Вильяма Генри Чемберлина. В начале 20-х годов он со­чувствовал коммунистическому эксперименту в России. Но, проведя в Советском Союзе двенадцать лет (с 1922 по 1934 год) корреспон­дентом журнала "The Christian Science Monitor" и наблюдая, как применялись там на практике теории Карла Маркса, он переменил свое отношение к коммунизму. Его двухтомный труд «Русская рево­люция, 1917—1921 », опубликованный в 1935 году, был одной из первых серьезных попыток за границей дать продуманное и уравновешенное исследование той сложной эпохи.